Saya yakin jawaban untuk pertanyaan ini sudah diketahui umum; tapi, sayangnya, saya tidak tahu.
Dalam komputasi kuantum, kita tahu bahwa keadaan campuran diwakili oleh matriks kepadatan. Dan norma jejak perbedaan dua matriks densitas mencirikan pembedaan dari dua keadaan campuran yang sesuai. Di sini, definisi norma jejak adalah jumlah dari semua nilai eigen dari matriks kerapatan, dengan faktor multiplikasi ekstra 1/2 (sesuai dengan perbedaan statistik dua distribusi). Telah diketahui secara umum bahwa, ketika perbedaan dari dua matriks kerapatan adalah satu, maka dua keadaan campuran yang sesuai sepenuhnya dapat dibedakan, sedangkan ketika perbedaannya adalah nol, kedua keadaan campuran tersebut sama sekali tidak dapat dibedakan.
Pertanyaan saya adalah, apakah norma jejak perbedaan dua matriks kerapatan menjadi satu menyiratkan dua matriks kerapatan ini dapat secara bersamaan dapat didiagonalisasi? Jika ini masalahnya, maka melakukan pengukuran optimal untuk membedakan kedua kondisi campuran ini akan berperilaku seperti membedakan dua distribusi pada domain yang sama dengan dukungan terpisah .