Portofolio Markowitz berarti pengoptimalan varian di R

10

Saya memiliki 5 seri pengembalian total valuta asing pasar berkembang, yang saya ramalkan pengembalian satu periode di masa mendatang (1 tahun). Saya ingin membuat portofolio Markowitz mean variance dioptimalkan dari seri 5, menggunakan varian historis dan kovarian (1) dan perkiraan pengembalian yang saya perkirakan. Apakah R memiliki cara / perpustakaan (mudah) untuk melakukan ini? Selain itu, bagaimana cara menghitung (1) apakah ada fungsi bawaan?

Demi kepentingan mata uang saya adalah USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF dan USDPLN.

r

— Thomas Browne
sumber

3

Ini milik quant.stackexchange.com.

— isomorfisma

Benar dalam teori, tetapi dalam praktiknya quant.stackexchange.com ditargetkan pada "profesional" dan tidak ingin melayani pelajar, seperti yang saya temukan ( chat.stackexchange.com/transcript/250?m=1097065#1097065 ).

— Thomas Browne

11

Anda mungkin melihat yang berikut ini:

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

— bill_080
sumber

dan mengapa saya tidak menemukan semua ini! Terima kasih, Bill.

— Thomas Browne

0

Mengenai topik ini, baru-baru ini ada MOOC Coursera yang fantastis dari Profesor Eric Zivot dari University of Washington:
Pengantar keuangan komputasi dan Ekonometrika Keuangan

Jika Anda tidak memiliki akses di sana, mereka akan menawarkan kursus ini lagi mulai 17 Desember 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance

Sementara itu sebagian besar materi dapat ditemukan di sini juga:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm

— vonjd
sumber