Teks pengantar tentang ekonometrik struktural

Dalam beberapa tahun terakhir pendekatan struktural untuk ekonometrik dibandingkan dengan bentuk ekonometrik berkurang telah menjadi lebih populer. Ini melibatkan kombinasi ketat dari model ekonomi teoretis dan statistik untuk memperkirakan parameter bunga. Memberlakukan struktur yang lebih teoretis dengan cara kita menggunakan data dan metode statistik dimaksudkan untuk memberikan panduan dan kadang-kadang bahkan dapat mengungkap parameter yang tidak mudah diperkirakan dengan metode formulir yang direduksi. Bahkan untuk non-ahli ekonometrika hal ini berpotensi menarik karena simulasi dan pengambilan sampel dapat menjadi bagian penting dalam estimasi struktural dan tekniknya dapat diterapkan dengan baik dalam ilmu sosial lainnya.

Cabang ekonometrik ini, sebagai cabang statistik, tampaknya tidak memiliki buku teks pengantar sejauh ini. Saya hanya menemukan bahan yang lebih maju seperti Structural Econometric Models oleh Choo dan Shum (2013) atau bab survei oleh Reiss dan Wolak .

Bisakah seseorang mengarahkan saya ke arah serangkaian kuliah atau bahkan mungkin buku (yang belum saya temukan) yang akan memberikan pengantar ekonometrik struktural? Idealnya ini akan didasarkan pada contoh dengan pendekatan berbeda termasuk kode atau panduan tentang cara mereplikasi contoh-contoh ini untuk pemahaman yang lebih baik.

Saya mengetahui beberapa makalah penelitian terutama dalam organisasi industri

• pemodelan ketergantungan negara (Rust, 1987)
• estimasi permintaan (Berry, 1994; Berry, Levinson, dan Pakes, 1995)
• estimasi produktivitas (Olley dan Pakes, 1996)
• estimasi kekuatan pasar (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

tetapi kebanyakan dari mereka sulit untuk diikuti. Jadi, jika seseorang tahu tentang perkenalan yang lebih lembut ini akan sangat membantu.

Saya tidak mengetahui hal seperti ini. Paarsch dan Hong Pengantar Ekonometrik Struktural Data Lelang dan Dynamic Economics Ada dan Cooper menjadi yang paling dekat.

Pendekatan kelas yang biasa adalah membaca makalah klasik dan mungkin mereplikasi satu di sepanjang jalan. Ini salah satu contohnya (Jean-Marc Robin) . Berikut adalah catatan kuliah yang lebih berorientasi pada tenaga kerja (Chris Taber) .

Jika Anda juga mempertimbangkan metode struktural untuk ekonomi makro maka mungkin buku Struktural Makroekonometrika oleh DeJong dan Dave akan menarik.

Mathias Andre memiliki beberapa set masalah ekonometrik struktural di situs webnya . Pertanyaan-pertanyaannya mirip dengan contoh di bab satu buku Wolpin yang Anda sebutkan di komentar untuk jawaban sebelumnya dan ada juga contoh memperkirakan fungsi nilai. Ada beberapa koreksi pada buku Wolpin di sini .

Victor Aguirregabiria membuat data dan kode untuk beberapa prosedur estimasi tersedia di situs webnya . Demikian juga Aviv Nevo .

Abbring dan Klein telah menerbitkan kode Matlab untuk model pilihan diskrit dinamis.

Simon Quinn memiliki catatan kuliah yang dimulai dari dasar-dasar dan kemudian memberi tahu Anda bagaimana menggunakan kemungkinan maksimum dalam memperkirakan fungsi utilitas. Data dan kode juga harus ada di situs webnya. Untuk tujuan ini buku Estimasi Kemungkinan Maksimum oleh William Gould dan rekan penulisnya berharga karena kemungkinan maksimum dan kemungkinan maksimum yang disimulasikan sering digunakan sebagai alat dalam struktural ekonometrik.

Satu masalah adalah bahwa estimasi struktural sangat bervariasi tergantung pada bidang apa Anda, karena model yang digunakan sangat bervariasi. Bagi saya, setidaknya, estimasi struktural dalam tenaga kerja dan pemasaran terlihat sangat berbeda dari keuangan dan makro. Mungkin bermanfaat untuk memisahkan metode estimasi (metode momen simulasi, kemungkinan maksimum simulasi, pemfilteran Bayesian) dari komputasi model (pemrograman dinamis dan iterasi fungsi nilai). Untuk metode estimasi Gourieroux dan Monfort adalah survei mendalam yang baik. Untuk solusi model, Miranda dan Fackler adalah referensi bagus lainnya, meskipun Anda juga dapat memeriksa sejumlah buku lain tentang ekonomi dinamis. Dalam menggabungkan solusi model dan estimasi, untuk membiayai survei iniadalah tempat yang sangat baik untuk memulai, untuk Macro Anda telah diarahkan ke DeJong dan Dave, dan saya akan menambahkan Rust (1994) ke daftar survei pemasaran / IO yang sudah lama Anda lihat, serta Kenneth Train's buku teks .