Membandingkan pengembalian backtesting dengan pengembalian perdagangan nyata

Saya memiliki 10 tahun kinerja simulasi backtested dari beberapa strategi perdagangan (menggunakan harga historis), dan N bulan kinerja perdagangan yang sebenarnya. Tes statistik apa yang dapat saya lakukan untuk mengetahui apakah saya tepat sasaran dengan angka backtesting? (keduanya, dalam hal pengembalian tahunan yang diharapkan dan rasio Sharpe tahunan yang diharapkan)

hypothesis-testing

— Nestor
sumber

Membiarkan menjadi contoh rasio Sharpe dari dua periode, perbedaan normal asimptotik. Di bawah hipotesis nol bahwa rasio populasi Sharpe dalam dua periode adalah sama, perbedaannya asimtotik berarti nol. Deviasi standar kira-kira , ketika rasio Sharpe Anda 'dianualisasi' dengan ketentuan bulanan. Jadi tes paling sederhana adalah dengan menolak nol jika . $\psi_1, \psi_2$ $\Delta \psi = \psi_1 - \psi_2$ $\sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$ $|\Delta\psi|> 1.96 \sqrt{\frac{1}{120} + \frac{1}{n}}$

Jawaban saya di sini hanyalah realisasi dari jawaban @drnexus untuk pertanyaan ini .

— shabbychef
sumber

Saya ingin mengubah jawaban saya untuk menyatakan bahwa versi tes yang sedikit lebih 'tepat' tersedia melalui distribusi upsilon: arxiv.org/abs/1505.00829 . Namun, perkiraan 2-jangka pada CDF dari upsilon adalah pendekatan normal asimptotik yang diberikan di atas.

— shabbychef