Hitung interval prediksi untuk regresi ridge?

Adakah yang tahu cara menghitung interval prediksi untuk regresi ridge? dan apa hubungannya dengan interval prediksi regresi OLS?

Ini sebagian telah dibahas pada utas terkait ini . Masalahnya adalah bahwa teknik ini memperkenalkan bias ketika mencoba untuk mengurangi varians dari estimasi parameter, yang bekerja dengan baik dalam situasi di mana multikolinieritas memang ada. Namun, properti bagus dari estimator OLS hilang dan kita harus menggunakan pendekatan untuk menghitung interval kepercayaan. Meskipun saya pikir bootstrap mungkin menawarkan solusi yang bagus untuk ini, berikut adalah dua referensi yang mungkin berguna:

1. Crivelli, A., Firinguetti, L., Montano, R., dan Munoz, M. (1995). Interval kepercayaan dalam regresi ridge dengan bootstrap variabel dependen: studi simulasi. Komunikasi dalam statistik. Simulasi dan perhitungan , 24 (3), 631-652.
2. Firinguetti, L. dan Bobadilla, G. (2011). Interval kepercayaan asimptotik dalam regresi ridge berdasarkan ekspansi Edgeworth . Makalah Statistik , 52 (2), 287-307.