Stein's Paradox menunjukkan bahwa ketika tiga atau lebih parameter diestimasi secara bersamaan, rata-rata ada gabungan estimasi yang lebih akurat (yaitu, memiliki kesalahan kuadrat rata-rata yang diharapkan) daripada metode apa pun yang menangani parameter secara terpisah.
Ini adalah hasil yang sangat berlawanan dengan intuisi. Apakah hasil yang sama berlaku jika alih-alih menggunakan norma (kesalahan kuadrat rata-rata yang diharapkan), kami menggunakan norma (kesalahan rata-rata absolut yang diharapkan)?l 1