Apa keuntungan mengekspresikan model ARMA sebagai model ruang-negara dan melakukan peramalan menggunakan filter Kalman?
Metodologi ini misalnya digunakan dalam implementasi SARIMAX dari python-statsmodels:
https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
Jawaban:
Bagi saya salah satu keuntungan utama adalah penanganan data yang hilang dan langkah waktu yang tidak merata. Filter Kalman mudah menangani pengamatan yang hilang, dan sebenarnya dapat digunakan untuk menyalahkan mereka.
OLS dan MLE tidak menangani data yang hilang dengan mudah, dan tidak setiap paket akan memiliki dukungan fitur ini tidak seperti filter Kalman.