Misalkan kita memiliki model linier yang memenuhi semua asumsi regresi standar (Gauss-Markov). Kami tertarik pada θ = 1 / β 1 .
Pertanyaan 1: Apa asumsi yang diperlukan untuk distribusi θ didefinisikan dengan baik? β 1 ≠ 0 akan menjadi penting --- ada yang lain?
Pertanyaan 2: Tambahkan asumsi bahwa kesalahan mengikuti distribusi normal. Kita tahu bahwa, jika β 1 adalah MLE dan g ( ⋅ ) adalah fungsi monoton, maka g ( β 1 ) adalah MLE untuk g ( β 1 ) . Apakah monotonitas hanya diperlukan di lingkungan β 1 ? Dengan kata lain, adalah θ = 1 / β yang MLE? Teorema pemetaan kontinu setidaknya memberitahu kita bahwa parameter ini konsisten.
Pertanyaan 3: Apakah kedua Metode Delta dan bootstrap kedua cara yang tepat untuk menemukan distribusi θ ?
Pertanyaan 4: Bagaimana jawaban ini berubah untuk parameter ?
Selain: Kami mungkin mempertimbangkan menata ulang masalah untuk memberikan untuk memperkirakan parameter secara langsung. Ini sepertinya tidak berhasil bagi saya karena asumsi Gauss-Markov tidak lagi masuk akal di sini; kita tidak dapat berbicara tentangE[ϵ∣y], misalnya. Apakah interpretasi ini benar?