Tanda-tanda kovarian terkait


8

Asumsikan dan adalah dua RV positif dan . Apakah ini menyiratkan bahwa , atau lebih banyak informasi diperlukan?XYCov(X,Y)>0Cov(X,1/Y)<0

Jawaban:


12

Tidak, ini tidak tersirat. Tanda kovarians pada dasarnya hanya dipertahankan secara konsisten dengan transformasi linear: untuk semua fungsi lainnya, termasuk Anda dapat mengeksploitasi kelengkungan fungsi untuk membuat tanda apa pun yang Anda inginkan.f(x)=x1

Berikut adalah contoh cepat yang saya dapatkan dengan bermain-main dengan angka: misalkan Anda sampel , dan secara seragam untuk menghasilkan pasangan . Ini memberikan kovarians positif, dan masih berlaku jika kita mengganti nilai dengan .(1,1)(2.5,0.1)(3,2)(X,Y)Y1,10,0.5

Mungkin ada contoh-contoh yang lebih sederhana secara numerik, tetapi setidaknya tiga poin diperlukan.

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.