Signifikansi lintas korelasi dalam R

13

Bagaimana Anda tahu jika korelasi pada lag yang berbeda diperoleh dari korelasi silang (fungsi ccf) dari dua seri waktu adalah signifikan.

r statistical-significance cross-correlation

1

Lihat pertanyaan saya di sini: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

Hai. Saya mempunyai satu pertanyaan. Bagaimana saya bisa menguji signifikansi koefisien korelasi? Saya memiliki dua seri waktu dan saya ingin menguji apakah keduanya berkorelasi silang. haruskah saya melakukan prewhitening kedua seri sebelum comuputing ccf atau ada cara mudah?

— user4823

18

$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Nilai kritis ini diplot secara otomatis dalam R menggunakan ccf(x,y).

— Rob Hyndman
sumber

5

Koefisien korelasi silang tidak mengukur ketergantungan antara deret waktu. Alat yang tepat untuk itu adalah fungsi koherensi. Misalnya, lihat Bendat dan Piersol, 2010.

— Pemenang
sumber

Maksud Anda Bendat dan Piersol, 2000. Hubungan Single-Input / Output. Saya tidak dapat menemukan artikel apa pun dari penulis tersebut pada tahun 2010.

— bersenang-senang