Sumber daya untuk belajar tentang Analisis Statistik Data Keuangan

8

Saya menyadari bahwa analisis statistik data keuangan adalah topik yang sangat besar, tetapi itulah mengapa saya perlu mengajukan pertanyaan ketika saya mencoba masuk ke dunia analisis keuangan.

Karena pada titik ini saya tidak tahu apa-apa tentang subjek, hasil pencarian google saya luar biasa. Banyak pertandingan menganjurkan belajar alat khusus atau bahasa pemrograman R. Sementara saya akan mempelajari ini ketika diperlukan, saya pertama kali tertarik pada buku, artikel atau sumber daya lain yang menjelaskan metode modern analisis statistik khusus untuk data keuangan. Saya berasumsi ada sejumlah metode yang sangat bervariasi untuk menganalisis data, jadi idealnya saya mencari gambaran dari berbagai metode yang praktis dapat diterapkan. Saya ingin sesuatu yang menggunakan contoh dunia nyata yang bisa dipahami seorang pemula tetapi itu tidak terlalu sederhana.

Apa sajakah sumber daya yang baik untuk belajar tentang analisis statistik data keuangan?

references finance

— Oren Hizkiya
sumber

Mengingat keadaan ekonomi nasional saat ini karena penyelamatan berbagai lembaga keuangan, orang mungkin mempertanyakan nilai pengetahuan yang diterima dalam bidang ini, kecuali teori bodoh yang lebih besar.

— James

@ James: Atau, ini mungkin memperdebatkan lebih banyak pendidikan di lapangan, tidak kurang ...

— Shane

@Shane: Ya, tentu saja. Saya sedikit ceroboh dalam komentar saya, tetapi saya percaya wawasan penting ditahan oleh komunitas sektor swasta sebagai keunggulan kompetitif, yang pada akhirnya merugikan ekonomi global yang efisien.

— James

14

Anda bisa mulai dengan seri kuliah ini oleh Robert Shiller di Yale . Dia memberikan gambaran yang bagus tentang bidang tersebut.

Buku favorit saya tentang masalah ini:

Saya sangat merekomendasikan memulai dengan Statistik dan Keuangan , oleh David Ruppert ( kode R untuk buku tersedia ). Ini adalah pengantar yang bagus dan mencakup dasar-dasar keuangan dan statistik sehingga sesuai sebagai buku pertama.
Memodelkan Financial Time Series dengan S-Plus , oleh Eric Zivot
Analisis Financial Time Series , oleh Ruey Tsay
Analisis Rangkaian Waktu , oleh Jonathan D. Cryer

Di luar itu, Anda mungkin menginginkan beberapa sumber daya umum, dan "Alkitab" keuangan adalah Opsi, Futures, dan Derivatif Lainnya oleh John Hull.

Terakhir, dalam hal beberapa buku umum yang bagus, Anda mungkin mulai dengan dua ini:

— Shane
sumber

4

Anda harus memeriksa http://area51.stackexchange.com/proposals/117/quantitative-finance?referrer=b3Z9BBygZU6P1xPZSakPmQ2 , mereka mencoba untuk memulai di stackexhange.com

— CptanPanic
sumber

3

Ed Thorpe memulai semua arbitrase statistik. Dia memiliki situs web, dan beberapa artikel bagus.

http://edwardothorp.com/

Anda juga harus membaca "Fooled By Randomness" karya Nassim Taleb.

Juga, buka Google Cendekia dan baca artikel teratas oleh Markowitz, Sharpe, Fama, Modigliani. Jika Anda tidak memiliki akses penuh, pergi ke perguruan tinggi terdekat dan dapatkan kartu perpustakaan komunitas.

— Neil McGuigan
sumber

1

Ini adalah referensi yang bagus, tetapi saya tidak setuju dengan penilaian Anda tentang Ed Thrope sebagai pendiri bidang ini. Analisis statistik data keuangan dan arbitrase statistik bukan hal yang sama: orang akan melakukan analisis statistik untuk sebagian besar analisis keuangan (misalnya teori portofolio modern).

— Shane

2

Saya setuju, Markowitz pasti menciptakan teori portofolio

— Neil McGuigan

1

Sepertinya Louis Bachelier memulai semuanya pada tahun 1900 en.wikipedia.org/wiki/Louis_Bachelier

— Neil McGuigan

1

Juga bagus adalah "Analisis Statistik Data Keuangan dalam S-PLUS" oleh Rene A. Carmona

— PeterR
sumber

1

Lihat juga Wilmott.com . Ini berorientasi pada praktisi yang lebih maju, tetapi jika saya harus memilih satu orang dari siapa untuk belajar matematika keuangan, itu akan menjadi Paul Wilmott. Cemerlang tapi membumi.

— Kurtosis
sumber

1

Lebih dari perspektif ekonomi saya pikir dua set catatan kuliah ini sangat bagus:

http://home.datacomm.ch/paulsoderlind/Courses/OldCourses/FinEcmtAll.pdf

http://personal.lse.ac.uk/mele/files/fin_eco.pdf

Yang pertama memberikan metode ekonometrik untuk menganalisis data keuangan sedangkan yang kedua memberikan teori ekonomi keuangan di balik model yang diterapkan. Keduanya adalah teks tingkat MSc.

— Graham Cookson
sumber

1

Oren, penting untuk mendefinisikan aspek keuangan apa yang ingin Anda tangani. Statistik adalah alat ketika dilihat dari perspektif ekonometrik (dalam hal menilai masuk akal dari model / teori yang diusulkan) atau dapat menjadi garis serangan pertama atau utama bila dilihat dari sisi pembelajaran mesin - yaitu Anda merendahkan domain. pengetahuan dan lebih mengandalkan membangun ruang fitur dan menerapkan algoritma. (Namun, tugas membangun ruang fitur yang berguna tergantung pada pengetahuan domain yang mendalam).

Untuk memahami aspek teoretis keuangan - saya sarankan katakan:

Ilmu Investasi oleh Luenberger
Teknik Matematika dalam Keuangan: Alat untuk Pasar yang Tidak Lengkap oleh Ales Cerny (mungkin baca selanjutnya)
Harga Aset oleh Cochrane

Untuk mempelajari cara menerapkan statistik / ekonometrik ditambah dengan teori:

Pengantar Ekonometrika untuk Keuangan oleh Chris Brooks
Dinamika Harga Aset, Volatilitas, dan Prediksi oleh Stephen Taylor
Ekonometrika Pasar Keuangan oleh Campbell, MacKinlay dan Lo

Buku-buku yang direkomendasikan di atas, yang oleh David Ruppert, Eric Zivot, Ruey Tsay berguna, namun, saya akan merekomendasikan teks-teks Chris Brooks & Ruppert pertama, diikuti oleh Taylor.

Catatan Paul Soderlind , dan catatan Kevin Sheppard (keduanya tersedia online) cukup bagus.

— Vishal Belsare
sumber

0

Saya suka Risiko dan Alokasi Aset oleh A. Meucci. Buku ini sedikit lebih maju daripada buku Ruppert, tetapi masih sangat user-friendly.

— shabbychef
sumber

0

Panduan Kennedy untuk Ekonometrika adalah survei teknik yang baik dalam ekonometrik - tidak cukup rinci untuk membuat tangan Anda kotor, tetapi sangat baik untuk menemukan teknik apa yang digunakan.

— shabbychef
sumber