Uji akar unit untuk data panel di R

Saya memiliki plmpaket dan ingin menjalankan tes unit root pada beberapa variabel. Saya mendapatkan kesalahan berikut:

> purtest(data$tot.emp)
Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227,  : 
  arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13

Saya berasumsi bahwa saya mendapatkan kesalahan ini karena panel saya tidak seimbang. Dua pertanyaan:

• Bisakah Anda menggunakan tes root unit panel (Levin, Lin dan Chu (2002), Im, Pesaran dan Shin (2003), atau lainnya) untuk panel yang tidak seimbang?
• Jika demikian, apakah diterapkan dalam R?

Pada saat ini (versi 1.2-10) sepertinya case tidak seimbang tidak didukung. Saya telah melihat kode, dan baris persiapan data akhir (tidak peduli apa argumen awal Anda) adalah sebagai berikut:

 object <- as.data.frame(split(object, id))

Jika Anda melewati panel tidak seimbang, baris ini akan membuatnya seimbang dengan mengulangi nilai yang sama. Jika panel Anda yang tidak seimbang memiliki deret waktu dengan panjang yang membagi satu sama lain, maka tidak ada pesan kesalahan yang dihasilkan. Ini adalah contoh dari halaman purtest:

 > data(Grunfeld)
 > purtest(inv ~ 1, data = Grunfeld, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")

Maddala-Wu Unit-Root Test (ex. var. : Individual Intercepts )

  data:  inv ~ 1 
  chisq = 47.5818, df = 20, p-value = 0.0004868
  alternative hypothesis: stationarity 

Panel ini seimbang:

 > unique(table(Grunfeld$firm))
  [1] 20

Disbalance it:

 > gr <- subset(Grunfeld, !(firm %in% c(3,4,5) & year <1945))

Dua panjang seri waktu yang berbeda di panel:

 > unique(table(gr$firm))
  [1] 20 10

Tidak ada pesan kesalahan:

> purtest(inv ~ 1, data = gr, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")

    Maddala-Wu Unit-Root Test (ex. var. : Individual Intercepts )

data:  inv ~ 1 
chisq = 86.2132, df = 20, p-value = 3.379e-10
alternative hypothesis: stationarity 

Panel tidak seimbang lainnya:

  > gr <- subset(Grunfeld, !(firm %in% c(3,4,5) & year <1940))
  > unique(table(gr$firm))
  [1] 20 15

Dan pesan kesalahan:

 > purtest(inv ~ 1, data = gr, index = "firm", pmax = 4, test = "madwu")
  Erreur dans data.frame(`1` = c(317.6, 391.8, 410.6, 257.7, 330.8, 461.2,  : 
  arguments imply differing number of rows: 20, 15

Apakah Anda mencoba mengonversi data menjadi pdata.frame? Saya memiliki panel tidak seimbang juga, tetapi purtesttampaknya bekerja dengan panel tidak seimbang jika datanya pdata.frame. Tapi saya mungkin salah juga :)

Namun dalam ?purtestpenulis menulis:

"object, x  

Either a 'data.frame' or a matrix containing the time series, 
a 'pseries' object, a formula, or the name of a column of a 'data.frame',
or a **'pdata.frame'**
on which the test has to be computed; a'purtest' object for the print 
and summary methods,"

Jadi saya kira jika salah satu penggunaan pdata.frameyang purtest"mengerti" panel yang unbalanced.

Apakah aku salah???

Eviews 5memungkinkan Anda untuk menguji panel unit rootsuntuk unbalanceddata yang tidak mungkin dengan Rdan Stata. Sebagai contoh, meskipun Im–Pesaran–Shindan Fisher-typetes dapat diterapkan untuk panel tidak seimbang Stata, tidak mungkin jika kita memiliki beberapa pengamatan, dengan kesenjangan yaitu kita memiliki data negara i untuk tahun 2002 dan 2004 tetapi tidak 2003 (dengan asumsi lag menjadi lebih besar daripada satu). Saya pikir itu Eviewsmembatalkan semua pengamatan seperti itu saat melakukan tes, untuk contoh kita ini adalah negara saya. Namun, jika Anda secara manual membatalkan semua pengamatan seperti itu, Anda masih dapat melakukan tes dengan RdanStata.