Adakah yang tahu tentang implementasi (selain SAS makro) dari metode estimasi kuat ganda yang ditemukan di:
Funk, MJ, Westreich, D. et al (2011). Perkiraan kuat dari efek sebab akibat. American Journal of Epidemiology, 173 (7): 761-767. [DOI] ?
Adakah yang tahu tentang implementasi (selain SAS makro) dari metode estimasi kuat ganda yang ditemukan di:
Funk, MJ, Westreich, D. et al (2011). Perkiraan kuat dari efek sebab akibat. American Journal of Epidemiology, 173 (7): 761-767. [DOI] ?
Jawaban:
Estimasi yang kuat ganda tidak terlalu sulit untuk diterapkan dalam bahasa pilihan Anda. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah mengendalikan variabel dengan dua cara, bukan hanya satu - idenya adalah bahwa selama salah satu dari dua model yang digunakan untuk kontrol sudah benar, Anda telah berhasil dikendalikan untuk mengacaukan.
Cara termudah untuk melakukannya, dalam pikiran saya, adalah dengan menggunakan bobot Inverse-Probability-of-Treatment (IPTW) untuk menimbang set data, kemudian juga memasukkan variabel dalam model regresi normal. Ini adalah bagaimana penulis mendekati masalah dalam makalah yang ditautkan di atas. Ada pilihan lain juga, biasanya dibangun dari skor kecenderungan yang digunakan untuk pencocokan atau sebagai kovariat dalam model.
Ada banyak pengantar untuk IPTW dalam bahasa statistik apa pun yang Anda inginkan. Saya akan memberikan cuplikan kode, tetapi semua milik saya ada di SAS, dan kemungkinan besar akan sangat mirip dengan penulisnya.
Secara singkat, apa yang Anda lakukan adalah memodelkan kemungkinan pajanan berdasarkan kovariat Anda menggunakan sesuatu seperti regresi logistik dan memperkirakan kemungkinan pajanan pajanan berdasarkan model itu. Ini memberi Anda skor kecenderungan. Probabilitas Balik Berat Perawatan, seperti namanya, 1 / Skor Kecenderungan. Ini terkadang menghasilkan nilai ekstrem, sehingga beberapa orang menstabilkan berat dengan mensubstitusi probabilitas marginal paparan (diperoleh dengan model regresi logistik dari hasil dan tidak ada kovariat) untuk 1 dalam persamaan di atas.
Alih-alih memperlakukan setiap subjek dalam analisis Anda sebagai 1 subjek, Anda sekarang memperlakukannya sebagai n salinan subjek, di mana n adalah bobotnya. Jika Anda menjalankan model regresi Anda menggunakan bobot tersebut dan termasuk kovariat, keluarlah estimasi kuat ganda.
Namun, kata hati-hati: Walaupun estimasi kuat dua kali lipat (atau tiga kali lipat, dll.) Memberi Anda lebih banyak peluang untuk menentukan model kovariat yang benar, itu tidak menjamin Anda akan melakukannya. Dan yang lebih penting, tidak dapat menyelamatkan Anda dari perancu yang tidak terukur.
Sepertinya ada implementasi di Stata bahkan sebelum artikel yang Anda kutip diterbitkan: http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0149 .
Paket tmle R menerapkan Penaksir Berbasis Rugi Minimum Bertarget, yang dua kali lebih kuat dan efisien dalam kondisi. Ini memiliki keuntungan tambahan bahwa itu adalah penaksir substitusi, dibandingkan dengan Augmented IPTW (yang saya anggap Anda maksud).
tmle
paket itu, mungkin tautan ke info lebih lanjut, & di mana mendapatkannya.
Saya memiliki estimator yang dijelaskan dalam Funk et al. 2011 (bobot probabilitas terbalik yang ditambah), diimplementasikan dalam zEpid
pustaka Python 3 di dalam AIPTW
kelas. Detail dan sintaks ada DI SINI . Pustaka juga menyertakan TMLE, jika Anda ingin menggunakan kedua pendekatan tersebut
Ada paket R yang mengimplementasikan penaksir DR dari ATE ini (juga beberapa hal lainnya), npcausal
paketnya: https://github.com/ehkennedy/npcausal
Fungsi yang sesuai dengan estimator DR adalah ate()