Pemecah angka untuk persamaan diferensial stokastik dalam R: apakah ada?

13

Saya mencari paket R umum, bersih dan cepat (yaitu menggunakan C ++ rutin) untuk mensimulasikan jalur dari difusi nonlinear non-homogen seperti (1) menggunakan skema Euler-Maruyama, skema Milstein (atau lainnya). Ini ditakdirkan untuk tertanam ke dalam kode estimasi yang lebih besar dan karenanya layak dioptimalkan.

\begin{matrix} (1) & d X_{t} = f (θ, t, X_{t}) d t + g (θ, t, X_{t}) d W_{t}, \end{matrix}

$dX_t = f(\theta, t, X_t)\, dt + g(\theta, t, X_t)\, dW_t, \tag{1}$

$W_t$

r simulation stochastic-processes markov-process

— julien stirnemann
sumber

1

(+1) Pertanyaan menarik. Penting untuk diperhatikan bahwa solusi untuk SDE semacam ini tidak selalu ada atau mungkin tidak unik. Selain itu, simulasi proses difusi bisa sangat sulit (ini sebenarnya topik hangat saat ini).

2

Ini. Solusi analitik memang jarang dan keberadaan solusi harus diperagakan tetapi Anda selalu dapat mensimulasikan ... Saya akhirnya akan mengode ulang program R saya di C jika tidak ada yang datang dengan alat yang sudah jadi ... kebanyakan perangkat lunak analisis umum umumnya memiliki pemecah semua-tujuan lucu R tampaknya hanya menyediakan simulator khusus, atau saya mungkin telah mengabaikan paket yang tepat

— julien stirnemann

Inilah tempat yang baik (dan orang-orang) untuk memulai dengan: web.warwick.ac.uk/statsdept/user-2011/tutorials/Soetaert.html

— JohnRos

7

CRAN adalah teman Anda: http://cran.r-project.org/web/views/DifferentialEquations.html

Persamaan Diferensial Stokastik (SDE)

Dalam persamaan diferensial stokastik, jumlah yang tidak diketahui adalah proses stokastik.

Paket ini sdemenyediakan fungsi untuk simulasi dan inferensi untuk persamaan diferensial stokastik. Ini adalah paket terlampir ke buku oleh Iacus (2008).
Paket ini pompberisi fungsi-fungsi untuk inferensi statistik untuk proses Markov yang diamati sebagian.
The Sim.DiffProcpaket mensimulasikan proses difusi dan memiliki fungsi untuk solusi numerik dari persamaan diferensial stokastik.
Paket GillespieSSAmengimplementasikan algoritma simulasi stokastik tepat Gillespie (metode langsung) dan beberapa metode perkiraan.

— Stéphane Laurent
sumber

0

Ada paket R untuk SDE: http://cran.r-project.org/web/packages/sde/sde.pdf Tapi saya tidak yakin apakah itu berfungsi untuk SDE non-homogen

— nkhuyu
sumber