Densitas Y = log (X) untuk X yang didistribusikan Gamma


12

Pertanyaan ini terkait erat dengan pos ini

Misalkan saya memiliki variabel acak , dan saya mendefinisikan . Saya ingin menemukan fungsi kepadatan probabilitas .X∼Gamma(k,θ)Y=log⁡(X)Y

Saya awalnya berpikir saya hanya akan mendefinisikan fungsi distribusi kumulatif X, melakukan perubahan variabel, dan mengambil "bagian dalam" dari integral sebagai kepadatan saya, seperti itu,

P(X≤c)=∫0c1θk1Γ(k)xk−1e−xθdxP(Y≤log⁡c)=∫log⁡(0)log⁡(c)1θk1Γ(k)exp⁡(y)k−1e−exp⁡(y)θexp⁡(y)dy

Di sini saya menggunakan dan , kemudian sub dalam definisi untuk dan dalam hal .y=log⁡xdy=1xdxxdxy

Outputnya, sayangnya, tidak berintegrasi ke 1. Saya tidak yakin di mana kesalahan saya. Bisakah beberapa orang memberi tahu saya di mana letak kesalahan saya?


1
Jika Anda bekerja melalui cdf, Anda tidak boleh mengubah integrand dari integral pertama ke integral kedua. Kesalahan Anda adalah mencoba menggunakan pendekatan cdf dan Jacobian secara bersamaan.
— Xi'an

Jawaban:


13

Tulis kepadatan dengan indikator untuk memiliki gambaran yang jelas.

Jika , maka X∼Gamma(k,θ)

fX(x)=1θkΓ(k)xk−1e−x/θI(0,∞)(x).

Jika , dengan kebalikan , maka dan CDF diperoleh dari definisi Y=g(X)=log⁡XX=h(Y)=eY

fY(y)=fX(h(y))|h′(y)|=1θkΓ(k)exp⁡(ky−ey/θ)I(−∞,∞)(y),
P(Y≤y)=∫−∞yfY(y)dy.

2
Ini adalah jawaban yang bagus, tetapi mungkin Anda harus membuat parameter distribusi Gamma dengan cara yang sama seperti pertanyaan awal.
— Diasumsikan normal

Poin bagus, Max. Selesai
— Zen

Aduh, definisi saya sendiri punya bug. Seharusnya . α=k
— duckworthd
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.