Menggunakan jaringan saraf untuk berdagang di bursa

Saya telah terjun ke bidang jaringan saraf dan saya menjadi terpesona dengan mereka.

Saya akhirnya mengembangkan kerangka kerja aplikasi untuk menguji sistem perdagangan di bursa saham dan sekarang saya akan menerapkan jaringan saraf pertama saya di dalamnya. Sangat sederhana dan primitif, tidak dimaksudkan untuk perdagangan nyata, hanya untuk pemula.

Saya hanya ingin tahu apakah pendekatan saya adalah pendekatan yang baik.

Dan jika Anda melihat saya kehilangan sesuatu (atau saya salah tentang sesuatu) atau Anda memiliki gagasan tentang apa yang bisa membantu pemula di bidang jaringan saraf dalam perdagangan pasar, itu hanya akan membuat saya sangat bahagia :)

Saya punya 40 input, nilai pasar dari bursa (S&P e-mini tapi itu tidak penting).

Untuk 40 input ini, saya tahu 2 angka.

• Berapa banyak uang yang akan saya peroleh atau kehilangan dengan pesanan pembelian
• Berapa banyak uang yang akan saya hasilkan atau kehilangan dengan pesanan jual

Karena cara kerja bursa efek, kedua angka tersebut dapat menjadi negatif / positif yang menunjukkan bahwa saya dapat kehilangan / mendapatkan uang untuk membeli dan menjual (ini karena perdagangan dapat memasang pesanan "pembatas kerugian" atau "menargetkan" seperti STOP, LIMIT dll yang berperilaku berbeda).

Tetapi jika itu terjadi, itu adalah indikasi bahwa saya seharusnya tidak melakukan pemesanan sama sekali, bahkan jika baik pesanan beli & jual memberikan angka positif.

Saya membayangkan bahwa fungsi aktivasi terbaik untuk digunakan adalah ... hal sigmoid tetapi dengan rentang dari -1 hingga 1 (saya telah menemukan itu disebut banyak nama di internet ... bipolar sigmoid, tanh, tangen sesuatu ... Saya bukan ahli matematika yang mendalam).

Dengan pembelajaran propagasi balik saya mengajarkan jaringan bahwa untuk 40 input, ada 1 output dan output ini adalah salah satu dari angka-angka ini.

• -1 yang berarti order jual akan menghasilkan uang, beli akan kehilangan uang
• +1 yang artinya order beli akan menghasilkan uang, jual akan kehilangan uang
• 0 yang berarti membeli dan menjual keduanya akan menjual / kehilangan uang, sebaiknya hindari berdagang

Saya membayangkan bahwa setelah belajar, output jaringan akan selalu beberapa angka mendekati -1, 1 atau 0 dan hanya terserah saya di mana saya menetapkan ambang batas untuk membeli atau menjual.

Apakah ini cara yang tepat untuk menggunakan jaringan saraf?

Di mana-mana di internet, output untuk orang-orang yang belajar memberikan mesin belajar propagasi balik adalah nilai-nilai masa depan dari grafik pasar dan bukan hasil uang yang diharapkan dari entri perdagangan yang berbeda (beli atau jual). Saya menganggap itu pendekatan yang buruk karena saya tidak tertarik dengan nilai grafik masa depan tetapi pada uang yang ingin saya hasilkan.

Sunting: Saya bermaksud membangun jaringan saraf untuk perdagangan otomatis, bukan untuk membantu keputusan.

Ada kelemahan parah dengan pendekatan ini.

Pertama, ada banyak taruhan yang biasanya menang, tetapi yang merupakan taruhan buruk. Misalkan Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan $ 1$90\%$waktu dan kehilangan $ 100$10\%$waktu. Ini memiliki nilai negatif yang diharapkan, tetapi cara Anda melatih jaringan saraf akan mengajarkannya untuk merekomendasikan tiket lotre terbalik.

Kedua, Anda kehilangan poin besar dari bursa saham, yaitu untuk mengelola risiko. Apa yang menentukan harga investasi bukan hanya pengembaliannya, itu adalah pengembalian versus risiko yang tidak dapat dilindung nilai. Investasi dengan pengembalian tinggi dan risiko tinggi belum tentu lebih baik daripada investasi dengan pengembalian rendah dan risiko rendah. Jika Anda dapat berinvestasi tanpa risiko di$6\%$ dan meminjam uang di $5\%$, ini lebih berharga daripada menemukan investasi yang sangat berisiko dengan pengembalian $60\%$. Investasi dengan tingkat pengembalian negatif mungkin masih bernilai jika sangat berkorelasi negatif dengan investasi berisiko dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Jadi, tingkat pengembalian tidak cukup untuk mengevaluasi investasi.

Ketiga, Anda harus menyadari bahwa Anda bersaing dengan orang lain yang juga memiliki akses ke jaringan saraf. Ada banyak program komersial yang ditujukan untuk pedagang harian berdasarkan jaringan saraf. (Ini dibuat oleh orang-orang yang merasa lebih menguntungkan untuk menjual perangkat lunak kepada pedagang yang bingung daripada menggunakan sistem mereka sendiri.) Ada banyak sistem berpemilik, beberapa di antaranya mungkin melibatkan jaringan saraf. Untuk menemukan nilai yang mereka abaikan, Anda perlu memiliki beberapa keuntungan, dan Anda belum menyebutkannya.

Saya penggemar berat jaringan saraf, tapi saya pikir pengguna biasa jaringan saraf di pasar saham tidak mengerti dasar-dasarnya dan membakar uang.

Saya menyadari ini adalah utas lama, tapi kalau-kalau ada yang tersandung, apa yang perlu OP lakukan adalah menekan bidang yang diinginkan ke dalam ruang 0 hingga 1. yaitu hanya memetakan -1 = 0,0, 0 = 0,5, dan 1 = 1. Kemudian Anda hanya dapat menggunakan fungsi aktivasi sigmoid logistik standar.