Saya mencari metode yang digunakan untuk menguji kesetaraan dua fungsi kepadatan kumulatif.
Saya mencari metode yang digunakan untuk menguji kesetaraan dua fungsi kepadatan kumulatif.
Jawaban:
Plot QQ dan uji Kolmogorov-Smirnov adalah dua opsi yang banyak digunakan. Plot QQ membutuhkan tingkat keahlian tertentu, karena keputusan didasarkan pada penilaian Anda sendiri. Lihat juga jawaban atas pertanyaan ini untuk diskusi lebih lanjut tentang kedua tes. Saya menggunakan di sana tes Shapiro-Wilks untuk normalitas, yang dapat dilihat sebagai parameter parametrik dari tes KS jika perbandingan dibuat dengan distribusi normal.
Sebagai referensi, saya ingin menunjukkan buku Membandingkan Distribusi dari prof. dr. Olivier Thas. Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pendekatan parametrik, semi-parametrik dan non-parametrik untuk topik ini.
Mungkin layak untuk melihat beberapa varian dari statistik Anderson-Darling atau Cramer-von Mises . Yang terakhir pada dasarnya adalah jarak kuadrat terkecil antara dua CDF.
Plot invers mereka satu sama lain, yaitu membuat plot kuantil-kuantil:
Lihatlah tes Kolmogorov – Smirnov ( ks.test dalam R.)
Akhir-akhir ini saya telah bermain dengan membandingkan distribusi dengan menghitung perbedaan antara CDF empiris mereka dan kemudian interval bootstrap pada perbedaan ini. Perbedaan antara distribusi di lokasi, skala, dan masing-masing ekor semua memiliki efek yang berbeda dan agak terlihat pada fungsi DECDF.