Jika regresi linier terkait dengan korelasi Pearson, adakah teknik regresi yang terkait dengan korelasi Kendall dan Spearman?


27

Mungkin pertanyaan ini naif, tetapi:

Jika regresi linier terkait erat dengan koefisien korelasi Pearson, adakah teknik regresi yang terkait erat dengan koefisien korelasi Kendall dan Spearman?


3
Sebagai contoh sederhana di mana Anda memiliki satu penjelasan dan variabel dependen: Sebuah linear regresi dari jajaran dari dan y akan menghasilkan koefisien korelasi Spearman sebagai koefisien regresi. Dan dalam hal ini, x dan y dapat dipertukarkan dalam regresi. xyxy
COOLSerdash

2
Hanya beberapa pemikiran. Kendall's dan Spearman's ρ keduanya koefisien korelasi berdasarkan peringkat. Hubungan yang dicari antara x dan y kemudian perlu melibatkan peringkat mereka. Namun, menghitung peringkat memperkenalkan ketergantungan antara pengamatan, yang pada gilirannya memaksakan ketergantungan antara istilah-istilah kesalahan, menghilangkan regresi linier. Namun, dalam pengaturan yang berbeda, memodelkan struktur ketergantungan antara x dan y dengan kopula akan membuat hubungan dengan Kendall τ dan / atau Spearman ρ mungkin, tergantung pada pilihan kopula. τρxyxyτρ
QuantIbex

1
@ QuantIbex apakah ketergantungan itu selalu menyiratkan ? E[εiεj]0
shadowtalker

Jawaban:


21

Ada cara yang sangat mudah untuk menggunakan hampir semua ukuran korelasi agar sesuai dengan regresi linier, dan yang mereproduksi kuadrat terkecil ketika Anda menggunakan korelasi Pearson.

βyβxx0

0

β~yβ~xx0

Definisi ini berfungsi, misalnya, dengan segala macam korelasi berdasarkan peringkat dan kuat. Ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan interval untuk lereng (dengan cara biasa - dengan menemukan lereng yang menandai batas antara hanya korelasi yang signifikan dan hanya korelasi yang tidak signifikan).

yβ~x

Berikut korelasi yang diplot terhadap kemiringan cardata di R:

masukkan deskripsi gambar di sini

Korelasi Pearson memotong 0 pada kemiringan kuadrat terkecil, 3,932
Korelasi Kendall memotong 0 pada kemiringan Theil-Sen, 3,667
Korelasi Spearman melintasi 0 memberikan kemiringan "garis Spearman" di 3,714

Itu adalah tiga perkiraan kemiringan untuk contoh kita. Sekarang kita perlu penyadapan. Untuk kesederhanaan, saya hanya akan menggunakan residu rata-rata untuk intersep pertama dan median untuk dua lainnya (tidak terlalu penting dalam kasus ini):

           intercept
 Pearson:  -17.573 *     
 Kendall:  -15.667
 Spearman: -16.285

* (perbedaan kecil dari kuadrat terkecil adalah karena kesalahan pembulatan dalam estimasi kemiringan; tidak diragukan lagi ada kesalahan pembulatan yang serupa dalam perkiraan lainnya)

Garis-garis yang sesuai (menggunakan skema warna yang sama seperti di atas) adalah:

masukkan deskripsi gambar di sini

Sunting: Dengan perbandingan, kemiringan kuadran-korelasi adalah 3,333

Baik korelasi Kendall dan korelasi Spearman secara substansial lebih kuat untuk pencilan yang berpengaruh daripada kuadrat terkecil. Lihat di sini untuk contoh dramatis dalam kasus Kendall.


(+1) Penjelasan hebat! Apakah ada alasan mengapa Kendall tampaknya lebih disukai daripada Spearman dalam konteks ini (setidaknya dilihat dari fakta bahwa korelasi Kendall sesuai dengan penduga kemiringan yang memiliki nama, Theil-Sen, sedangkan Spearman satu tidak)?
Amoeba berkata Reinstate Monica

4
Ada sejumlah alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama adalah bahwa garis Theil-Sen memiliki penduga yang digambarkan secara sederhana (median dari lereng berpasangan), yang tidak dimiliki Spearman; dalam sampel kecil ini sangat cocok untuk perhitungan tangan. Korelasi Kendall mendekati normalitas lebih cepat dan lebih mudah ditelusur secara matematis . Lihat juga di sini dan di sini .
Glen_b -Reinstate Monica

20

XYY

χ2

Model PO adalah kasus khusus dari keluarga yang lebih umum dari model probabilitas kumulatif (beberapa panggilan tautan kumulatif) termasuk model probit, bahaya proporsional, dan log-log pelengkap. Untuk studi kasus, lihat Bab 15 dari Handout saya .


4

Aaron Han (1987 dalam ekonometrik) mengusulkan penduga Korelasi Peringkat Maksimum yang cocok dengan model regresi dengan memaksimalkan tau. Dougherty dan Thomas (2012 dalam literatur psikologi) baru-baru ini mengusulkan algoritma yang sangat mirip. Ada banyak pekerjaan di MRC yang menggambarkan sifat-sifatnya.

Aaron K. Han, Analisis non-parametrik dari model regresi umum: Penaksir korelasi peringkat maksimum, Jurnal Ekonometrika, Volume 35, Masalah 2-3, Juli 1987, Halaman 303-316, ISSN 0304-4076, http: // dx.doi.org/10.1016/0304-4076(87)90030-3 . ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304407687900303 )

Dougherty, MR, & Thomas, RP (2012). Pengambilan keputusan yang kuat di dunia nonlinier. Ulasan psikologis, 119 (2), 321. Diperoleh dari http://damlab.umd.edu/pdf%20articles/DoughertyThomas2012Rev.pdf .

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.