Cara memperkirakan fungsi respon autoregresi vektor & impuls dengan data panel

9

Saya sedang mengerjakan estimasi vektor auto-regression (VAR) dan impulse response function (IRFs) berdasarkan data panel dengan 33 orang lebih dari 77 kuartal. Bagaimana seharusnya jenis situasi ini dianalisis? Algoritma apa yang ada untuk tujuan ini? Saya lebih suka melakukan analisis ini dalam R, jadi jika ada yang akrab dengan kode R atau paket yang dirancang untuk tujuan ini yang dapat mereka sarankan, itu akan sangat membantu.

— ROM
sumber

Selamat datang di situs, @Roman. Meminta paket R adalah di luar topik untuk CV (lihat halaman bantuan kami ). Selain itu, Q ini juga akan menjadi off-topic di Stack Overflow . Anda dapat mencoba listserv r-help.

— gung - Reinstate Monica

Pertanyaan ini tampaknya di luar topik karena ini tentang meminta paket R.

— gung - Reinstate Monica

dapatkah saya meminta algoritma untuk estimasi panel VAR?

— Rom

3

Tentu, Anda dapat bertanya tentang bagaimana menangani situasi ini, & dalam proses menjawab seseorang mungkin dapat memberikan beberapa kode R yang bermanfaat (atau tidak ...). Itu hanya bertanya 'paket apa yang akan melakukan X' itu di luar topik. Jika Anda ingin pertanyaan tetap di sini (& tetap terbuka), cukup edit Q Anda untuk menjadikannya sesuai topik. Ini dapat membantu Anda membaca bagian yang relevan dari halaman bantuan & panduan kami untuk mengajukan pertanyaan dalam merumuskan kembali Q.

— gung - Reinstate Monica

Saya mengedit ini dengan harapan bahwa ini akan menghasilkan jawaban yang lebih produktif untuk Anda. Pastikan masih menanyakan apa yang ingin Anda ketahui & lihat apakah Anda menyukainya. Jika tidak, klik "kembalikan" untuk mengembalikannya ke edit terakhir Anda dengan permintaan maaf saya.

— gung - Reinstate Monica

2

https://www.researchgate.net/publication/312165764_Panel_Vector_Autoregression_in_R_The_panelvar_Package

Di sini Anda akan menemukan paket-R dan tautan ke kertas.

— Michael Sigmund
sumber

Saya telah membuat versi kode yang diparalelkan

— hannes101

6

Model autoregresi vektor data panel umum termasuk penaksir Arellano-Bond (umumnya disebut sebagai "perbedaan" GMM), penaksir Blundell-Bond (umumnya disebut sebagai "sistem" GMM) dan penaksir Arellano-Bover . Semua menggunakan GMM, dan mulai dengan model:

y_{i t} = \sum_{l = 1}^{p} ρ_{l} y_{i, t - l} + x_{i, t}^{'} β + α_{i} + ϵ_{i t}

$y_{it}=\sum_{l=1}^p\rho_ly_{i,t-l}+x_{i,t}'\beta+\alpha_i+\epsilon_{it}$

Arellano dan Bond mengambil perbedaan pertama dari untuk menghapus efek tetap, dan kemudian menggunakan level yang tertinggal sebagai instrumen: $y_{i,t}$ $\alpha_i$

E [Δ ϵ_{i t} y_{i, t - 2}] = 0

$E[\Delta \epsilon_{it}y_{i,t-2}]=0$

Ini pada dasarnya sama dengan prosedur yang dirinci dalam artikel Holtz-Eakin Newey Rosen ini , yang juga menyediakan beberapa instruksi untuk implementasi.

Penggunaan Blundell dan Bond tertinggal perbedaan pertama sebagai instrumen untuk tingkat:

E [ϵ_{i t} Δ y_{i, t - 1}] = 0

$E[\epsilon_{it}\Delta y_{i,t-1}]=0$

Arellano dan Bover menggunakan sistem GMM dan juga mengeksplorasi variabel-variabel ke depan, yang sepengetahuan saya tidak secara langsung diterapkan R, tetapi Anda dapat memeriksa makalah mereka untuk rinciannya.

Dalam R, baik Arellano-Bond dan Blundell-Bond diimplementasikan dalam plmpaket , di bawah komando pgmm. Dokumentasi yang saya tautkan menyediakan instruksi dan contoh untuk bagaimana tepatnya mengimplementasikannya.

— jayk
sumber

Terima kasih banyak! Saya menggunakan paket plm untuk panel sederhana. Dan saya khawatir tentang penerapannya untuk PVAR. Terima kasih.

— Rom

1

researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044 Anda akan menemukan paket di sini. Semoga sukses dengan riset Anda

— Michael Sigmund

3

Anda dapat menggunakan sistem persamaan regresi yang tampaknya tidak terkait (menggunakan paket systemfit) setelah Anda mengonversi dataset dengan pdata.frame (paket plm). Anda harus mendapatkan sendiri fungsi impuls respons. Jika Anda mengikuti buku teks Hamilton atau Greene, seharusnya tidak terlalu rumit.

— Ermanno
sumber

2

Saya baru saja menemukan makalah ini "Panel Vector Autoregression in R: The Panelvar Package" (2017) oleh Michael Sigmund, Robert Ferstl dan Daniel Unterkofler, yang pada dasarnya adalah deskripsi metode yang diterapkan di R. https://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm?abstract_id=2896087

Selain itu, ada pertanyaan lain di sini: Model autoregresi vektor panel di R?

Para penulis sekarang dalam proses penerbitan kode pada CRAN, tetapi sudah menyediakan paket biner pada researchgate. https://www.researchgate.net/project/Panel-Vector-Autoregression-Models-with-different-GMM-estimators

Paket binary panelvar dapat diunduh secara langsung, saya pikir sumber harus tersedia di CRAN dalam waktu dekat. https://www.researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044

— hannes101
sumber

1

Jawaban hanya tautan mungkin menjadi tidak berguna jika tautan terputus (ini benar-benar terjadi). Anda dapat memperluas jawaban Anda dengan presentasi konsep-konsep utama dari makalah, yang Anda tautkan. Atau setidaknya tuliskan Panelvarpaket check out .

— Łukasz Deryło

Nah, paket itu belum diterbitkan di mana saja, jadi pada dasarnya saya hanya ingin menambahkan beberapa referensi. Semoga ini sudah cukup.

— hannes101

2

Ya itu lebih baik. Sekarang saya dapat mencari makalah ini bahkan jika tautan Anda rusak. Terima kasih!

— Łukasz Deryło

Paket panelvartersedia di CRAN sekarang. Setelah diinstal dan dimuat, saya akan mulai di?pvargmm

— altabq

1

Saya akan menyarankan menggunakan {vars}perpustakaan di R. Ini memiliki fungsi untuk memperkirakan model-VAR dan untuk memperkirakan fungsi respon impuls dari model ini dan untuk menyelidiki kausalitas Granger dll.

Saya sarankan Anda melihat fungsi-fungsi berikut:

> VARselect()
> VAR()
> irf()
> causality()

— fredrikhs
sumber

terima kasih @ fricrikhs atas komentar anda. sebenarnya {vars} bagus untuk deret waktu. bagaimana cara menggunakan paket ini untuk keperluan panel? penerapan langsung tidak berfungsi ...

— Rm

Bisakah Anda memberi contoh, seperti apa data itu?

— fredrikhs

Data dalam format biasa seperti untuk tujuan paket {plm}. Vars: ID tahun negara REER GDP FinalConsumpBelanjakan Permintaan Dimestic ... (total 21 vars) selama 1994Q1: 2003Q1 periode waktu

— Rom

The varspaket tidak bekerja dengan data panel, afaik

— altabq

1

Hai @Roman dan semuanya. Saya juga dalam model panel VAR dan dalam pencarian saya, saya menemukan ini perintah yang ditulis pengguna stata berbasis pvar dan xtvar. Saya sudah menggunakan pvar dan sepertinya cukup oke. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang hal ini di sini, dan aplikasi langkah demi langkah

— Ayobami
sumber

di sini adalah tautan ke perintah dan aplikasi pvar

— Ayobami

1

OP meminta kode R jadi saya tidak yakin mengapa Anda berpikir Stata akan membantunya. Mungkin Anda bisa mengedit jawaban Anda untuk menguraikan?

— mdewey