Saya pikir ada beberapa pendekatan. Saya belum melihat semuanya dan tidak yakin mana yang terbaik:
The sandwich
paket:
library(sandwich)
coeftest(model, vcov=sandwich)
Tetapi ini tidak memberi saya jawaban yang sama yang saya dapatkan dari Stata karena beberapa alasan. Saya tidak pernah mencoba mencari tahu mengapa, saya hanya tidak menggunakan paket ini.
The rms
paket: Saya menemukan ini sedikit rasa sakit untuk bekerja dengan tetapi biasanya mendapatkan jawaban yang baik dengan beberapa usaha. Dan itu yang paling berguna buat saya.
model = ols(a~b, x=TRUE)
robcov(model)
Anda dapat mengkodekannya dari awal (lihat posting blog ini ). Sepertinya pilihan yang paling menyakitkan, tetapi sangat mudah dan opsi ini sering bekerja paling baik.
Penjelasan sederhana / cepat adalah bahwa Huber-White atau Robust SE berasal dari data daripada dari model, dan dengan demikian kuat untuk banyak asumsi model. Tapi seperti biasa, pencarian Google cepat akan menjabarkan ini dalam detail yang menyiksa jika Anda tertarik.