2
Bagaimana cara menghitung matriks kovarians perkiraan tridiagonal, untuk dekorelasi cepat?
Dengan matriks data katakanlah pengamatan 1000000 100 fitur, apakah ada cara cepat untuk membangun perkiraan tridiagonal ? Maka kita dapat faktor , semua 0 kecuali dan , dan melakukan hubungan dekorasi cepat (memutihkan) dengan memecahkan . (Dengan "cepat" Maksudku .)XXX××\timesA≈cov(X)A≈cov(X)A \approx cov(X)A=LLTA=LLTA = L L^TLLLLi i−1Li i−1L_{i\ i-1}LiiLiiL_{i i}Lx=xwhiteLx=xwhiteL x …