0
Nilai Mutlak dari Pengembalian Saham Masuk
Yah, saya tertarik untuk membuat model GARCH untuk seri. Serie asli adalah (indeks harga Pasar Saham), yang memiliki akar unit. Jadi saya membuat pengembalian: . Sekarang, saya bingung tentang fakta menggunakan untuk GARCH saya. Mengapa saya dapat menggunakan nilai absolut, saya pikir, karena saya ingin memodelkan volatilitas, saya hanya tertarik …