Ketekunan dalam deret waktu

Bisakah seseorang memberi tahu saya apa arti istilah 'kegigihan' dalam analisis deret waktu? Ini tentang ekonometrika dan regresi terapan.

Secara kasar, istilah kegigihan dalam konteks deret waktu sering dikaitkan dengan gagasan tentang sifat-sifat memori deret waktu. Dengan kata lain, Anda memiliki proses deret waktu yang persisten jika efek guncangan kecil (sangat) yang sangat kecil akan mempengaruhi prediksi deret waktu Anda di masa mendatang untuk waktu yang sangat lama. Jadi semakin lama waktu pengaruhnya semakin lama adalah ingatan dan ketekunan yang luar biasa. Anda dapat mempertimbangkan proses terpadu I (1) sebagai contoh proses yang sangat gigih (informasi yang berasal dari guncangan tidak pernah padam). Padahal proses yang terintegrasi secara fraksional (ARFIMA) akan menjadi contoh yang lebih menarik dari proses persisten. Mungkin akan bermanfaat untuk membaca tentang Mengukur Ketekunan Bersyarat dalam Rangkaian Waktu dalam artikel G.Kapetanios.

Seri persisten adalah seri di mana nilai variabel pada tanggal tertentu terkait erat dengan nilai sebelumnya. Dua ukuran dasar ketekunan adalah autokovarian dan koefisien autokorelasi.