Saya memiliki deret waktu bivariat di z_tmana z_1tperubahan dalam perbendaharaan keuangan bulanan AS (jatuh tempo 3 bulan) dan z_2ttingkat inflasi, dalam persentase, dari indeks harga konsumen bulanan AS (CPI). CPI yang digunakan adalah indeks harga konsumen untuk semua konsumen perkotaan: semua barang (CPIAUCSL). Data asli diunduh dari Federal Reserve Bank of St.Louis. Tingkat CPI adalah 100 kali perbedaan pertama dari indeks CPI log. Saya ingin mencocokkan model VAR yang ditentukan dan menyederhanakan fit dengan perintah R ( refVardari paket MTSatau restrictdari paket vars) dengan ambang batas 1,65.
Saya menemukan latihan ini ( pdf ) di situs web R. Tsay di University of Chicago. Data ada di sini .
Apa yang saya lakukan sampai sekarang adalah sebagai berikut:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)restrictdan VARjangan beri saya hasil yang tepat atau koefisien yang sama dari model Var dalam jawaban di pdf.