Saya terjebak pada bagaimana mengatasi masalah ini.
Jadi, kita memiliki dua urutan variabel acak, dan untuk . Sekarang, dan adalah distribusi eksponensial independen dengan parameter dan . Namun, alih-alih mengamati dan , kita amati bukan dan .
W = 1 Z i = X i Z i = Y i λ μ Z W
Sekarang, saya tahu bahwa minimum dua eksponensial independen itu sendiri eksponensial, dengan laju yang sama dengan jumlah kurs, jadi kita tahu bahwa eksponensial dengan parameter . Jadi penaksir kemungkinan maksimum kami adalah: .
Tapi saya terjebak dengan ke mana harus pergi dari sini. Saya tahu bahwa adalah distribusi Bernoulli dengan parameter , tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi pernyataan tentang salah satu parameter. Misalnya, apa yang akan diestimasi oleh MLE dalam kaitannya dengan dan / atau ? Saya mengerti bahwa jika , maka , tapi saya mengalami kesulitan mencari tahu cara membuat pernyataan aljabar, di sini.p = P ( Z i = X i ) ˉ W λ μ Z i = X i μ = 0
UPDATE 1: Jadi saya telah diberitahu di komentar untuk menurunkan kemungkinan untuk distribusi gabungan dari dan .W
Jadi mana . Benar? Saya tidak tahu bagaimana lagi mendapatkan distribusi bersama dalam kasus ini, karena dan tidak independen.p = P ( Z i = X i ) Z W
Jadi ini memberi kita, , dengan definisi atas. Tapi sekarang bagaimana? Ini tidak membuat saya kemana-mana. Jika saya melalui langkah-langkah menghitung kemungkinan, saya mendapatkan: (menggunakan dan sebagai ukuran sampel untuk setiap bagian dari campuran ...) W m n
Jika saya mengambil derivatif parsial, ini memberitahu saya bahwa MLE saya memperkirakan untuk dan hanya rata-rata dari 's tergantung pada . Itu adalah,μ Z W
dan