Ahli ekonometrika sering berbicara tentang deret waktu yang diintegrasikan dengan urutan k, I (k) . k menjadi jumlah minimum perbedaan yang diperlukan untuk mendapatkan deret waktu stasioner.
Metode atau uji statistik apa yang dapat digunakan untuk menentukan, mengingat tingkat kepercayaan, urutan integrasi deret waktu?
Jawaban:
Ada sejumlah tes statistik (dikenal sebagai "tes unit root") untuk menangani masalah ini. Yang paling populer mungkin adalah tes "Augmented Dickey-Fuller" (ADF), meskipun tes Phillips-Perron (PP) dan tes KPSS juga banyak digunakan.
Baik tes ADF dan PP didasarkan pada hipotesis nol dari unit root (yaitu, seri I (1)). Tes KPSS didasarkan pada hipotesis nol stasioneritas (yaitu, seri I (0)). Akibatnya, tes KPSS dapat memberikan hasil yang sangat berbeda dari tes ADF atau PP.
Juga, untuk beberapa diskusi rumit (termasuk bashing ADF / PP / KPSS :) Anda mungkin ingin melihat buku oleh Maddala dan Kim:
http://www.amazon.com/Cointegration-Structural-Change-Themes-Econometrics/dp/0521587824
Cukup luas dan terkadang tidak terlalu mudah dibaca, tetapi referensi yang bermanfaat.