Memodelkan deret waktu biner yang berkorelasi otomatis


10

Apa pendekatan yang biasa untuk pemodelan deret waktu biner? Apakah ada kertas atau buku teks di mana ini dirawat? Saya memikirkan proses biner dengan korelasi otomatis yang kuat. Sesuatu seperti tanda proses AR (1) mulai dari nol. Katakan dan dengan white noise . Kemudian deret waktu biner didefinisikan oleh akan menunjukkan autokorelasi, yang ingin saya ilustrasikan dengan kode berikutX0=0

Xt+1=β1Xt+ϵt,
ϵt(Yt)t0
Yt=tanda(Xt)

set.seed(1)
X = rep(0,100)
beta = 0.9
sigma = 0.1
for(i in 1:(length(X)-1)){
  X[i+1] =beta*X[i] + rnorm(1,sd=sigma)
}
acf(X)
acf(sign(X))

Apa pendekatan buku teks / pemodelan biasa jika saya mendapatkan data biner dan yang saya tahu adalah ada autokorelasi yang signifikan?Yt

Saya berpikir bahwa dalam kasus eksternal regressor atau dummies musiman yang diberikan saya dapat melakukan regresi logistik. Tapi apa pendekatan deret waktu yang murni?

Plot ACF dari tanda

EDIT: lebih tepatnya mari kita asumsikan bahwa tanda (X) terkait otomatis hingga 4 lag. Apakah ini akan menjadi model Markov pesanan 4 dan dapatkah kita melakukan pemasangan dan perkiraan dengan itu?

EDIT 2: Sementara itu saya menemukan serangkaian waktu glms. Ini adalah glms di mana variabel penjelas adalah observasi yang tertinggal dan regresi eksternal. Namun tampaknya ini dilakukan untuk Poisson dan jumlah binomial negatif yang didistribusikan. Saya bisa mendekati Bernoullis menggunakan distribusi Poisson. Saya hanya ingin tahu apakah tidak ada pendekatan buku teks yang jelas untuk ini.

EDIT 3: hadiah berakhir ... ada ide?


Untuk contoh spesifik Anda, Anda bisa mencoba menggunakan proses biasa sebagai proses laten, hanya mengamati indikator, dan kemudian mengatur fungsi kemungkinan.
kjetil b halvorsen

Ini akan menjadi salah satu cara untuk pergi ... tetapi bagaimana jika O tidak tahu di mana proses biner terbentuk? Maka di atas akan menanggung banyak risiko model. Silakan lihat edit saya untuk info lebih lanjut.
Ric

1
Anda mungkin ingin mencoba mencari model dimer. Ini mirip. Berikut ini makalah yang mungkin berguna arxiv.org/pdf/1406.2656.pdf .
Greg Petersen


1
Referensi untuk varian biner dalam artikel sebelumnya tersedia di researchgate.net/publication/… 'bagian 4.6. Maaf tidak ada referensi paket, dan saya mungkin kekurangan waktu untuk menjawab.
Yves

Jawaban:


4

Jika saya memahami pertanyaan Anda dengan benar, "pendekatan biasa" akan menjadi pendekatan probit dinamis, lih. "Memprediksi Resesi AS dengan Model Respon Biner Dinamis", Heikki Kauppi dan Pentti Saikkonen, The Review of Economics and Statistics Vol. 90, No. 4 (November, 2008), hlm. 777-791, The MIT Press, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40043114

Apakah kelas model itu secara langsung mencerminkan proses contoh mendasar Anda mungkin tergantung pada seperti apa epsilon_t itu, tetapi saya pikir model tersebut sesuai dengan pernyataan Anda "yang saya tahu adalah ada autokorelasi yang signifikan".


1
Terima kasih atas jawabannya. Untungnya tampaknya ada pracetak online juga: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16674/…
Ric
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.