Terikat pada fungsi pembangkit momen


14

Pertanyaan ini muncul dari pertanyaan yang diajukan di sini tentang fungsi menghasilkan momen terikat (MGF).

Misalkan adalah variabel acak nol-rata-rata terikat yang mengambil nilai dalam dan biarkan menjadi MGF-nya. Dari batasan yang digunakan dalam bukti Ketimpangan Hoeffding , kita mendapatkan bahwa mana sisi kanan dikenali sebagai MGF dari variabel acak normal rata-rata nol dengan standar deviasi . Sekarang, standar deviasi tidak boleh lebih besar dari , dengan nilai maksimum yang terjadi ketika adalah variabel acak diskrit sehingga X[-σ,σ]G(t)=E[etX]G ( t ) = E [ e t X ] e σ 2 t 2 / 2 σ X σ X P { X = σ } = P { X = - σ } = 1

G(t)=E[etX]eσ2t2/2
σXσXP{X=σ}=P{X=-σ}=12. Jadi, batas yang dimaksud dapat dianggap sebagai mengatakan bahwa MGF dari variabel acak terikat rerata-nol X dibatasi di atas oleh MGF dari variabel acak normal rerata-nol yang standar deviasinya sama dengan standar deviasi maksimum yang mungkin X dapat memiliki.

Pertanyaan saya adalah: apakah ini hasil yang terkenal dari kepentingan independen yang digunakan di tempat-tempat selain dalam bukti Ketimpangan Hoeffding, dan jika demikian, apakah itu juga diketahui meluas ke variabel acak dengan cara bukan nol?

[Sebuah,b]XSebuah<0<bE[X]=0

G(t)et2(b-Sebuah)2/8=et2σmSebuahx2/2
σmaks=(b-Sebuah)/2[Sebuah,b]b=-Sebuah


5
Variabel acak yang memenuhi batas pada mgf seperti yang Anda kutip disebut variabel acak subgausia . Mereka memainkan peran sentral, misalnya, dalam teori matriks acak nonasimptotik dan beberapa hasil terkait dalam penginderaan terkompresi. Lihat, misalnya, tautan dalam jawaban di sini . (Ini jelas tidak berbicara dengan pertanyaan khusus Anda; tetapi, itu sifatnya terkait.)
kardinal

Jawaban:


5

Saya tidak bisa menjawab bagian pertama dari pertanyaan Anda, tetapi untuk memperluasnya ke variabel acak dengan nol berarti ...

Z[Sebuah+μ,b+μ]μX=Z-μ[Sebuah,b]ϕX(t)=exp{-μt}ϕZ(t)exp{μt}

ϕZ(t)=exp{μt}ϕX(t)exp{μt}exp{t2σmaks2/2}=exp{μt+t2σmaks2/2}

σmaks

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.