Apakah ada alternatif multivariat untuk uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov ? Maksud saya adalah tes yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap kali dua distribusi multidimensi yang mendasari berbeda.
Apakah ada alternatif multivariat untuk uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov ? Maksud saya adalah tes yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap kali dua distribusi multidimensi yang mendasari berbeda.
Jawaban:
Sebuah 2004 artikel Pada uji dua-sampel multivariat baru oleh Baringhaus dan Franz mungkin membantu, mereka memberikan tinjauan literatur singkat pada tes multivariat GOF dua sampel dan kemudian R paket cramer. Seperti nama paket menyarankan metode mereka terkait dengan tes Cramer, pendahulu Cramer-von Mises.
Untuk masalah satu sampel Justel et al. mengembangkan generalisasi uji Kolmogorov-Smirnov. Secara umum tampaknya kesulitan dalam kasus multivariat berakar dari memperluas definisi EDF (fungsi distribusi empiris), sehingga metode yang didasarkan pada langkah-langkah lain perlu ditelusuri, misalnya tes multivariat berdasarkan ECF (fungsi karakteristik empiris) oleh Fan .