Saya punya pertanyaan tentang bagaimana cara memperbaiki kesalahan standar ketika variabel independen memiliki korelasi. Dalam pengaturan deret waktu yang sederhana, kita dapat menggunakan matriks kovarians Newey-West dengan banyak lag dan itu akan menangani masalah korelasi dalam residu. Apa yang dilakukan seseorang dalam pengaturan data panel? Bayangkan situasi di mana Anda mengamati perusahaan dari waktu ke waktu:
di mana . Tampaknya mengelompokkan kesalahan standar pada dan harus memperbaiki masalah ini. Apakah saya benar?