Analisis Rangkaian Waktu Asinkron (tidak teratur)

Saya mencoba menganalisis lead-lag antara time series dua harga saham. Dalam analisis deret waktu reguler, kita dapat melakukan Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Namun bagaimana seseorang menangani hal yang sama dalam rangkaian waktu yang tidak beraturan.

Hipotesisnya adalah bahwa salah satu instrumen memimpin yang lain.

Saya punya data untuk kedua simbol ke mikrodetik.

Saya telah melihat paket RTAQ dan juga mencoba menerapkan VECM. RTAQ lebih pada deret waktu univariat sedangkan VECM tidak signifikan pada rentang waktu ini.

> dput(STOCKS[,]))
structure(c(29979, 29980, 29980, 29980, 29981, 29981, 29991, 
29992, 29993, 29991, 29990, 29992), .Dim = c(6L, 2L), .Dimnames = list(NULL, c("Pair_Bid", "Calc_Bid" )), index = structure(c(1340686178.55163, 1340686181.40801, 1340686187.2642, 
1340686187.52668, 1340686187.78777, 1340686189.36693), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = ""), class = "zoo")

r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

— shoonya
sumber

Anda perlu menggunakan kumpulan data yang dapat direproduksi

— John

Tidak begitu yakin mengapa Anda mengatakannya? Bisakah Anda menguraikan?

— shoonya

@ John berarti (saya pikir) bahwa Anda lebih mungkin mendapatkan jawaban yang berguna jika Anda memberikan data yang dapat dengan mudah digunakan oleh penjawab untuk menguji dan mengilustrasikan metode mereka (lihat tinyurl.com/reproducible-000 ). Saya kira model parametrik untuk korelasi silang / spektra akan diperlukan ...

— Ben Bolker

ini harus benar-benar berjalan di CrossValidated

— nico

karena pertanyaannya mungkin cukup menantang sehingga tidak ada metodologi standar yang jelas. Daripada "Saya ingin menggunakan prosedur statistik X yang terkenal, apakah ini diterapkan dalam R / bagaimana cara menggunakannya?", Ini lebih seperti "apakah ada prosedur statistik yang baik untuk menyelesaikan masalah Y"? Bergantian, mungkin ada baiknya memeriksa r-sig-finance (saya pikir ada milis seperti itu ...)

— Ben Bolker

Saya tahu satu solusi yang mungkin, tetapi cukup rumit bahwa saya akan mengambil opsi yang mudah dan menghubungkan Anda ke makalah akademis yang relevan (makalah yang dinilai terlalu rendah menurut pendapat saya):

Frank de Jong, Theo Nijman (1997) "Analisis Frekuensi Tinggi Hubungan Lead-Lag Antara Pasar Keuangan"

Saya yakin lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk masalah ini sejak saat itu. Cara yang baik untuk menemukannya adalah dengan menggunakan halaman "kutipan" di ideas.repec. Tautan ke halaman yang relevan untuk makalah yang disebutkan di atas ada di sini . Beberapa judul terlihat cukup relevan.

— Colin T Bowers
sumber