Apakah bootstrap metode yang valid untuk menilai ketidakpastian estimasi median?

Bootstrap berfungsi dengan baik untuk mengakses ketidakpastian dalam estimasi rata-rata, namun saya ingat pernah membaca di suatu tempat bootstrap tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam menilai ketidakpastian dalam estimasi kuantitatif (khususnya median).

Saya tidak ingat di mana saya membaca ini, dan saya tidak dapat menemukan banyak dengan pencarian Google cepat. Pikiran tentang ini dan referensi apa pun akan sangat dihargai.

references bootstrap median

— Lembah kecil
sumber

Kedengarannya aneh bagi saya, karena bootstrap adalah bagaimana sqreg(regresi simultan-kuantil) di Stata memperkirakan kesalahan standar. Tapi ini tidak membuktikan apa-apa, saya tahu.

— boscovich

Lihat juga: Rogers, WH 1992. sg11: Kesalahan standar regresi kuantitatif. Buletin Teknis Stata 9: 16–19. Dicetak ulang di Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 2, hlm. 133–137. College Station, TX: Stata Press. --- Rogers, WH 1993. sg11.2: Perhitungan kesalahan standar regresi kuantil. Buletin Teknis Stata 13: 18–19. Dicetak ulang di Stata Technical Bulletin Reprints, vol. 3, hlm. 77–78. College Station, TX: Stata Press.

— boscovich

Referensi yang Anda sebutkan mungkin terkait dengan (1) Catatan tentang Bootstrap Sampel Median , (2) Tingkat konvergensi yang tepat dari penaksir varians kuantil bootstrap

Saya ingin tahu apakah ada miskomunikasi. Sangat dipahami bahwa bootstrap berfungsi lebih baik di tengah distribusi daripada di bagian ekor. Jadi, misalnya, bootstrap median akan menjadi kuantil paling kuat, sedangkan bootstrap min atau maks selalu gagal. Anda dapat menemukan jawaban @ kardinal di sini menarik.

— gung - Reinstate Monica

@Procrastinator Terima kasih atas dua referensi yang sangat relevan yang Anda kutip. Buku saya yang saya kutip dalam jawaban saya dimuat dengan referensi untuk artikel bootstrap dan kedua referensi yang Anda kutip tercantum dalam buku.

— Michael R. Chernick

Median dapat di-bootstrap dan estimasi median adalah aplikasi yang baik dari bootstrap. Staudte dan Sheather (1990, pp.83-850 dijelaskan di sini memperoleh perhitungan yang tepat dari estimasi bootstrap kesalahan standar estimasi median yang awalnya diturunkan dalam makalah oleh Maritz dan Jarrett pada tahun 1978. Rincian ini dapat ditemukan di halaman 48-50 buku saya di bootstrap di sini di amazon.com .

— Michael R. Chernick
sumber

F

$F$

@Prastrastator Ya itu bagus bahwa Anda menunjukkan batasan ringan untuk konsistensi. Pada dasarnya, itu membutuhkan alpha saat> 0 ada.

— Michael R. Chernick

(+1) @Michael, saya mengharapkan untuk melihat jawaban dari Anda dalam pertanyaan ini.

@Prastrastator Ya mata saya menyala ketika saya melihat istilah bootstrap dalam pertanyaan.

— Michael R. Chernick