Saya punya algoritma MCMC tertentu yang ingin saya porting ke C / C ++. Sebagian besar perhitungan mahal dalam C sudah melalui Cython, tapi saya ingin agar seluruh sampler ditulis dalam bahasa yang dikompilasi sehingga saya bisa menulis pembungkus untuk Python / R / Matlab / apa pun.
Setelah menyodok sekitar saya condong ke C ++. Beberapa perpustakaan yang relevan yang saya tahu adalah Armadillo (http://arma.sourceforge.net/) dan Scythe (http://scythe.wustl.edu/). Keduanya mencoba meniru beberapa aspek R / Matlab untuk mempermudah kurva belajar, yang sangat saya sukai. Sabit kotak sedikit lebih baik dengan apa yang ingin saya lakukan saya pikir. Secara khusus, RNG-nya mencakup banyak distribusi di mana Armadillo hanya memiliki seragam / normal, yang tidak nyaman. Armadillo tampaknya sedang dalam pengembangan yang cukup aktif sementara Scythe melihat rilis terakhirnya pada tahun 2007.
Jadi yang saya ingin tahu adalah apakah ada yang punya pengalaman dengan perpustakaan ini - atau orang lain yang hampir pasti saya lewatkan - dan jika demikian, apakah ada sesuatu untuk merekomendasikan satu di atas yang lain untuk ahli statistik yang sangat akrab dengan Python / R / Matlab tetapi kurang begitu dengan bahasa yang dikompilasi (tidak sepenuhnya bodoh, tetapi tidak benar-benar mahir ...).