Bagaimana seseorang menunjukkan bahwa tidak ada estimator yang tidak bias dari


13

Misalkan X0,X1,,Xn adalah variabel acak iid yang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata λ . Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa tidak ada penaksir yang tidak bias dari kuantitas 1λ ?


3
Saya kira maksud Anda, "lambda?" Bagaimanapun, ini tidak sesuai untuk MO.

3
Apakah ini untuk beberapa subjek? Sepertinya latihan buku teks yang cukup standar. Silakan periksa self-studytag, dan info wiki tag -nya dan tambahkan tag (atau berikan indikasi bagaimana lagi pertanyaan seperti itu muncul). Perhatikan bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam itu, meskipun disambut baik, menempatkan beberapa persyaratan pada Anda (dan pembatasan pada kami). Apa yang sudah kamu coba?
Glen_b -Reinstate Monica

2
Anda harus dapat menggunakan argumen serupa dengan yang ada di sini .
Glen_b -Reinstate Monica

Jawaban:


11

Asumsikan bahwa adalah estimator berisi dari 1 / λ , yaitu, Σ ( x 0 , ... , x n ) N n + 1 0 g ( x 0 , ... , x n ) λ n i = 0 x ig(X0,...,Xn)1/λ Kemudian dikalikan dengan λ e ( n + 1 ) λ dan memanggil seri MacLaurin dari e ( n + 1 ) λ kita dapat menulis persamaan dengan β ( x 0 , , x n ) N n + 1 0 g ( x 0 , ... ,

(x0,...,xn)N0n+1g(x0,...,xn)λsaya=0nxsayasaya=0nxsaya!e-(n+1)λ=1λ,λ>0.
λe(n+1)λe(n+1)λ mana kita memiliki persamaan dua seri kekuatan yang satu memiliki istilah konstan (sisi kanan) dan yang lainnya tidak: kontradiksi. Jadi tidak ada estimator yang tidak bias.
(x0,...,xn)N0n+1g(x0,...,xn)saya=0nxsaya!λ1+saya=0nxsaya=1+(n+1)λ+(n+1)2λ22+...,λ>0,
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.