Bagaimana cara mencapai perkiraan yang sangat positif?

Saya sedang mengerjakan rangkaian waktu yang nilainya sangat positif . Bekerja dengan berbagai model termasuk AR, MA, ARMA, dll, saya tidak dapat menemukan cara mudah untuk mencapai perkiraan yang benar-benar positif.

Saya menggunakan R untuk melakukan perkiraan saya, dan yang bisa saya temukan hanyalah forecast.hts {hts} yang memiliki parameter positif yang dijelaskan di sini:

Meramalkan seri waktu hierarkis atau dikelompokkan, paket hts

## S3 method for class 'gts':
forecast((object, h,
  method = c("comb", "bu", "mo", "tdgsf", "tdgsa", "tdfp", "all"),
  fmethod = c("ets", "rw", "arima"), level, positive = FALSE,
    xreg = NULL, newxreg = NULL, ...))

positive
    If TRUE, forecasts are forced to be strictly positive

http://www.inside-r.org/packages/cran/hts/docs/forecast.gts

Adakah saran untuk rangkaian waktu non-hierarkis? Bagaimana dengan generalisasi dalam menggunakan kendala lain seperti minimum, maksimum, dll?

Bahkan jika tidak diimplementasikan dalam R, saran pada artikel, model atau transformasi variabel umum yang bermanfaat akan dihargai.

time-series forecasting constrained-regression

— Ho1
sumber

Salah satu hal termudah, tetapi tidak selalu benar untuk dilakukan dalam kasus seperti itu adalah hanya memperkirakan log variabel.

— mpiktas

Untuk sebagian echo @mpiktas satu pendekatan adalah bekerja pada skala log. Dalam praktiknya ini sering meningkatkan beberapa aspek model sekaligus. Sementara interval prediksi berubah kembali dengan baik, Anda harus berhati-hati dengan perkiraan rata-rata (jika normalitas pada log, Anda bisa mendapatkan perkiraan untuk rata-rata lognormal yang biasanya masuk akal jika ukuran sampel besar). Alternatif yang terkadang dapat berfungsi untuk beberapa model deret waktu sederhana adalah dengan menggunakan model Gamma.

— Glen_b -Reinstate Monica

Dengan forecastpaket untuk R, cukup atur lambda=0saat memasang model. Sebagai contoh:

fit <- auto.arima(x, lambda=0)
forecast(fit)

lambdalambda $\lambda=0$ lambda=0

Lihat http://www.otexts.org/fpp/2/4 untuk diskusi lebih lanjut.

— Rob Hyndman
sumber

Hyndman atas bantuannya yang baik hati. Saya pikir saya harus membaca ulang bab itu dengan serius! Apakah Anda pikir menyebutkan hal ini dalam bab 2-4 dapat membantu? Aku pikir begitu! :-) Masih ada beberapa pertanyaan untuk saya: Dapatkah beberapa jenis transformasi digunakan untuk nilai minimum (atau maksimum) yang mungkin? Saya mencoba melakukan ini dengan fungsi berbasis log, tetapi bagaimanapun juga interval kepercayaan yang dihasilkan secara matematis benar?

— Ho1

Silakan tanyakan pertanyaan min / maks secara terpisah. Ya, interval prediksi benar ketika diubah kembali.

— Rob Hyndman

@ Ho1 Analisis Rangkaian Waktu Terapan Untuk Peramalan Manajerial oleh NELSON; Holden-Day 1973 hal162-165 membahas hal ini secara rinci ... dengan pendapat yang beragam

— IrishStat

Sayangnya itu tidak bekerja seperti yang diharapkan, karena itu mengubah metode, dan bukannya variasi prediksi yang bagus dari prediksi, itu hanya membuat garis datar di sekitar rata-rata

— Diego Duarte