Bagaimana Anda memeriksa ergodisitas suatu proses stokastik dari jalur sampelnya?

11

Bagaimana Anda memeriksa ergodisitas proses stokastik stasioner yang luas dari jalur sampelnya?

Bisakah kita memeriksa ergodisitas dari jalur sampel tunggal? Atau apakah kita perlu beberapa jalur sampel?

Salah satu motivasi memeriksa ergodisitas adalah dalam rangkaian waktu untuk memastikan bahwa Anda dapat dengan aman menggunakan rata-rata jalur sampel dari waktu ke waktu sebagai perkiraan rata-rata populasi?

time-series  ergodic 
— Tim
sumber

Jawaban:

3

Suatu sinyal ergodik jika rata-rata waktu sama dengan rata-rata ansambelnya. Jika yang Anda miliki hanyalah satu realisasi dari ansambel, maka bagaimana Anda dapat menghitung rata-rata ansambel? Kamu tidak bisa Karenanya Anda tidak memiliki cukup informasi untuk mengetahui apakah sinyalnya ergodik atau tidak.

— JQK
sumber
1
Untuk menambah jawaban singkat ini: Ergodisitas adalah asumsi yang tidak dapat diuji pada sampel satu seri waktu. Ini lebih merupakan komitmen, harus berasal dari beberapa teori tentang proses.
— kjetil b halvorsen
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.