Apa istilah untuk regresi deret waktu yang memiliki lebih dari satu prediktor?

Cukup sulit mencari di Web untuk info tentang sesuatu ketika Anda tidak tahu kata-kata apa yang biasa digunakan untuk menggambarkannya. Dalam hal ini, saya ingin tahu apa namanya ketika Anda memasukkan prediktor lain dalam rangkaian waktu.

Sebagai contoh, katakan saya memodelkan variabel menggunakan AR (3):$X$

$X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \varphi_3 X_{t-3} + \varepsilon_t$

Saya ingin model saya memasukkan efek dari variabel lain — katakanlah, — jadi model saya sekarang digambarkan sebagai:$Y$

$X_t = \varphi_1 X_{t-1} + \varphi_2 X_{t-2} + \varphi_3 X_{t-3} + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \beta_3 Y_{t-3} + \varepsilon_t$

Apa istilah (atau istilah) yang membedakan model sebelumnya dari yang terakhir?

ARIMAX (Box-Tiao) adalah apa yang disebut ketika Anda menambahkan kovariat ke model Arima, pada dasarnya adalah arima + X.

http://www.r-bloggers.com/the-arimax-model-muddle/

Juga mencari data Panel atau TSCS: 'Time-series-cross-section (TSCS) data terdiri dari data time series yang sebanding yang diamati pada berbagai unit'

Lihat: http://as.nyu.edu/docs/IO/2576/beck.pdf atau https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-mixed-models/2010q4/004530.html

Ini disebut Model Fungsi Transfer. Itu juga telah disebut sebagai Model Regresi Dinamis.

Mencari dokumentasi SAS untuk ARIMAX (berdasarkan jawaban Patrick ), saya menemukan (dalam " Prosedur ARIMA: Variabel Input dan Regresi dengan Kesalahan ARMA ") bahwa mereka mendaftar istilah berikut:

• ARIMAX
• Box-Tiao
• Model Fungsi Transfer
• Regresi Dinamis
• Model Intervensi
• Model Time Series Terinterupsi
• Model Regresi dengan Kesalahan ARMA

Istilah ARIMAX digunakan hampir sama dengan istilah Model Fungsi Transfer . Model Intervensi dan Model Seri Waktu Terinterupsi tampaknya merujuk pada jenis model yang berbeda dari yang lain.