2
Adakah yang pernah menemukan data di mana model ARCH dan GARCH bekerja?
Saya seorang analis di bidang keuangan dan asuransi dan setiap kali saya mencoba menyesuaikan model volatilitas, saya mendapatkan hasil yang mengerikan: residu sering tidak stasioner (dalam pengertian unit root) dan heteroskedastik (sehingga model tidak menjelaskan volatilitas). Apakah model ARCH / GARCH bekerja dengan jenis data lain, mungkin? Diedit pada 17/04/2015 …