Pertanyaan yang diberi tag «neweywest»

Pertanyaan: Apa perbedaan utama dan persamaan antara menggunakan kesalahan standar Newey-West (1987) dan Hansen-Hodrick (1980)? Dalam situasi apa salah satu dari ini lebih disukai daripada yang lain? Catatan: Saya tahu bagaimana masing-masing prosedur penyesuaian ini bekerja; namun, saya belum menemukan dokumen apa pun yang akan membandingkannya, baik online atau di …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Saya mencoba memperbarui model berbasis lm () saya untuk mendapatkan kesalahan dan pengujian standar yang benar. Saya benar-benar bingung yang menggunakan matriks VC. The sandwichpaket penawaran vcovHC, vcovHACdan NeweyWest. Sementara yang pertama hanya bertanggung jawab untuk heteroskedastisitas, dua yang terakhir menjelaskan korelasi serial dan heteroskedastisitas. Namun, dokumentasi tidak memberi tahu …

10 regression  time-series  neweywest