Pertanyaan yang diberi tag «portfolio-theory»

Bagaimana cara menggunakan kalkulus Malliavin untuk menyelesaikan strategi perdagangan optimal dalam masalah Merton klasik? Dalam buku Duffie "Dynamic Asset Pricing," ia menguraikan "metode Martingale" untuk memecahkan masalah kontrol stokastik. Saya tidak akan mereproduksi keseluruhan garis besar atau notasi di sini, tetapi esensi diberikan pada hal.217 dari buku edisi ketiganya: Setelah …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Saya butuh bantuan dalam masalah maksimalisasi (menemukan portofolio investasi yang optimal). dimana $ R_s $ dan $ \ Phi $ adalah $ n $ oleh $ 1 $ , dengan variabel lain yang menjadi skalar. $ C ^ s $ adalah konsumsi (atau kekayaan) seorang investor, $ R_s $ (atau …

4 utility  optimization  asset-pricing  portfolio-theory