Pertanyaan yang diberi tag «academic-graduate»

Bagaimana cara menggunakan kalkulus Malliavin untuk menyelesaikan strategi perdagangan optimal dalam masalah Merton klasik? Dalam buku Duffie "Dynamic Asset Pricing," ia menguraikan "metode Martingale" untuk memecahkan masalah kontrol stokastik. Saya tidak akan mereproduksi keseluruhan garis besar atau notasi di sini, tetapi esensi diberikan pada hal.217 dari buku edisi ketiganya: Setelah …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Sastra: Lihat Chang (1988) untuk bagian teoretis dan Achdou et al. (2015) untuk bagian numerik masing-masing. Model Pertimbangkan masalah pertumbuhan optimal stokastik berikut dalam notasi per kapita. semua yang standar kecuali untuk dz yang merupakan peningkatan proses Wiener standar, yaitu z (t) \ sim \ mathcal {N} (0, t) . …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Dalam Barro (2009) Bencana langka, harga aset, dan biaya kesejahteraan Barro mengembangkan model pohon Lucas dengan preferensi Epstein-Zin. Pertanyaan saya menyangkut persamaan makalah (10). Dalam persamaan ini Barro menyatakan bahwa di bawah utilitas solusi optimal UtUtU_t sebanding dengan konsumsi CtCtC_t rased dengan kekuatan 1−γ1−γ1-\gamma , dimana γγ\gamma adalah koefisien penghindaran …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Saya telah menemukan konsep keseimbangan "Stackelberg leader-leader equilibrium" saat membaca Persaingan Lini Produk (AER, Brander dan Eaton (1984). Mereka mengatakan "kami mendefinisikan strategi Stackelberg sebagai strategi yang melibatkan dengan mempertimbangkan reaksi kontemporer saingan seseorang." dalam menetapkan strategi sendiri ". Definisi itu tidak benar-benar membantu saya. Mereka juga menyebutkan bahwa konsep …

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

Ketika suku bunga naik satu persen (bukan satu poin persentase), apa yang terjadi dengan permintaan kredit? Saya hanya dapat menemukan dua makalah di bidang ini: Gross dan Souleles (2001) mempelajari kartu kredit dan menemukan -1,3% Follain dan Dunsky (1997) mempelajari hipotek dan menemukan -1,5 hingga -3,5 Ada dua margin di …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

Banyak penggemar / pemain bola basket percaya bahwa setelah melakukan beberapa tembakan berturut-turut, tembakan berikutnya lebih cenderung masuk. Ini kadang-kadang disebut tangan panas. Mulai (saya pikir) dengan Gilovich, Mallone, dan Tversky (1985) , "ditunjukkan" bahwa ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Bahkan jika beberapa pemotretan berturut-turut telah masuk, pemotretan berikutnya tidak …

11 academic-graduate  statistics 

Karya-karya nyata tentang dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari tahun 90-an. Misalnya, Barro (1995) : dampak dampak dari peningkatan inflasi rata-rata sebesar 10 poin persentase per tahun adalah pengurangan tingkat pertumbuhan PDB riil per kapita sebesar 0,2-0,3 poin persentase per tahun dan penurunan rasio investasi terhadap PDB sebesar 0,4-0,6 …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

Bagaimana tepatnya metode Piketty et al (seperti dalam bukunya) untuk menghitung suku bunga dari waktu ke waktu dan negara bekerja? Saya tahu bahwa mereka menggunakan laporan pajak yang dilaporkan, dan bahwa beberapa mengkritik mereka karena juga menggunakan peningkatan nilai perumahan bahkan jika rumah tangga tidak mendapat manfaat dari itu melalui …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

Biarkan SEBUAHAA menjadi himpunan negara yang mungkin ada di dunia, atau kemungkinan preferensi yang bisa dimiliki seseorang. Mari G ( A )G(A)G(A) adalah himpunan "berjudi" atau "lotere", yaitu himpunan distribusi probabilitas lebih SEBUAHAA . Maka masing-masing orang akan memiliki pemesanan yang disukai dari negara bagian di SEBUAHAA , serta pemesanan …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

Saya telah menemukan pertanyaan menarik melihat keseimbangan sempurna-bayesian-keseimbangan. Saya belum melihat pertanyaan di mana kepercayaan tidak terpisah. Ada pembeli potensial tunggal dari suatu objek yang memiliki nilai nol untuk penjual. Valuasi pembeli ini didistribusikan secara seragam pada [0, 1] dan merupakan informasi pribadi. Penjual menyebutkan hargahal1p1p_1 dimana pembeli menerima atau …

9 game-theory  academic-graduate  bayesian-game 

Saya membaca dalam teori keputusan statistik dan menemukan literatur ekspektasi rasional (rasionalitas dengan informasi yang tidak lengkap-> masalah dinamis-> NL Stokey-> suami). Asumsi bahwa ekspektasi subyektif mendekati probabilitas obyektif tanpa pembelajaran adaptif tampaknya hampir konyol jika seseorang menganggap bahwa keseluruhan perusahaan statistik adalah belajar dari masa lalu untuk menyimpulkan tentang …

8 microeconomics  academic-graduate 

Teorema Berge menyatakan Misalkan , menjadi fungsi kontinu bersama, menjadi kontinu (keduanya korespondensi bernilai-atas dan bawah hemikontinu). Fungsi nilai maksimal dan pemaksimator adalah V (\ theta): = \ max_ {x \ dalam X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ dalam C (\ …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization