Pertanyaan yang diberi tag «optimal-control»

Untuk "mengajukan pertanyaan", saya harus menyelesaikan model terlebih dahulu. Saya akan menghilangkan beberapa langkah tetapi tetap saja, ini akan membuat pos ini sangat lama - jadi ini juga ujian untuk melihat apakah komunitas ini menyukai pertanyaan semacam itu. Sebelum memulai, saya mengklarifikasi bahwa ini mungkin terlihat benar-benar seperti model pertumbuhan …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Bagaimana cara menggunakan kalkulus Malliavin untuk menyelesaikan strategi perdagangan optimal dalam masalah Merton klasik? Dalam buku Duffie "Dynamic Asset Pricing," ia menguraikan "metode Martingale" untuk memecahkan masalah kontrol stokastik. Saya tidak akan mereproduksi keseluruhan garis besar atau notasi di sini, tetapi esensi diberikan pada hal.217 dari buku edisi ketiganya: Setelah …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Sastra: Lihat Chang (1988) untuk bagian teoretis dan Achdou et al. (2015) untuk bagian numerik masing-masing. Model Pertimbangkan masalah pertumbuhan optimal stokastik berikut dalam notasi per kapita. semua yang standar kecuali untuk dz yang merupakan peningkatan proses Wiener standar, yaitu z (t) \ sim \ mathcal {N} (0, t) . …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods