Pertanyaan yang diberi tag «stochastic-processes»

Saya telah melihat proses stokastik dimodelkan / dibangun dengan cara berikut. Pertimbangkan ruang probabilitas dan biarkan menjadi (terukur) transformasi yang kami gunakan untuk memodelkan evolusi titik sampel dari waktu ke waktu . Juga, misalkan menjadi vektor acak . Kemudian, proses stokastik digunakan untuk memodelkan urutan pengamatan melalui rumus atau S …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Saya memiliki kode yang sesuai dengan Tauchen (1986) (Python setara dengan ini ), yang menghasilkan pendekatan diskrit dari proses waktu AR (1) diskrit. Misalnya, jika Anda mengatur ukuran kisi sebagai 3, itu memberi Anda vektor produktivitas [A_1, A_2, A_3,] dan matriks probabilitas transisi A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, …

8 computation  stochastic-processes