1
Argumen yang mudah dimengerti bahwa metode Runge – Kutta yang normal tidak dapat digeneralisasi ke SDE?
Pendekatan naif untuk memecahkan persamaan diferensial stokastik (SDE) adalah: mengambil metode Runge – Kutta multi-langkah biasa, menggunakan diskritisasi yang cukup baik dari proses Wiener yang mendasarinya, buat setiap langkah metode Runge – Kutta dianalogikan dengan Euler-Maruyama. Sekarang, ini gagal pada beberapa level dan saya mengerti mengapa. Namun, sekarang saya ditugaskan …