Termasuk interaksi tetapi bukan efek utama dalam suatu model

85

Apakah pernah valid untuk memasukkan interaksi dua arah dalam suatu model tanpa menyertakan efek utama? Bagaimana jika hipotesis Anda hanya tentang interaksi, apakah Anda masih perlu memasukkan efek utama?

— Lembah kecil
sumber

3

Filosofi saya adalah menjalankan banyak model, memeriksa prediksi mereka, membandingkan, menjelaskan, menjalankan lebih banyak model.

— Michael Bishop

11

Jika interaksi hanya signifikan ketika efek utama berada dalam model, mungkin efek utamanya signifikan dan interaksi tidak. Pertimbangkan satu efek utama yang sangat signifikan dengan varians pada urutan 100 dan efek utama tidak signifikan lainnya yang semua nilainya kira-kira satu dengan varians yang sangat rendah. Interaksi mereka tidak signifikan, tetapi efek interaksi akan tampak signifikan jika efek utama dihapus dari model.

— Thomas Levine

4

@ Thomas seharusnya baris pertama Anda membaca 'jika interaksi hanya signifikan ketika efek utama BUKAN dalam model, ...'?

— Glen

2

Oh ya, seharusnya!

— Thomas Levine

55

Dalam pengalaman saya, tidak hanya itu perlu untuk memiliki semua efek urutan yang lebih rendah dalam model ketika mereka terhubung ke efek urutan yang lebih tinggi, tetapi juga penting untuk memodelkan dengan benar (misalnya, memungkinkan untuk tidak linier) efek utama yang tampaknya tidak terkait dengan faktor-faktor dalam interaksi yang menarik. Itu karena interaksi antara dan dapat menjadi stand-in untuk efek utama dan . Interaksi kadang-kadang tampaknya diperlukan karena mereka collinear dengan variabel yang dihilangkan atau istilah nonlinear yang dihilangkan (misalnya, spline). $x_1$ $x_2$ $x_3$ $x_4$

— Frank Harrell
sumber

1

Ini berarti bahwa kita harus mulai menghapus syarat-syarat dari y ~ x1 * x2 * x3 * x4, mulai menghapus persyaratan tingkat tertinggi, yaitu metode penghapusan normal, kan?

— Penasaran

9

Penghapusan istilah tidak disarankan kecuali Anda dapat menguji seluruh kelas istilah sebagai "chunk". Misalnya mungkin masuk akal untuk tetap atau menghapus semua istilah interaksi, atau untuk menjaga atau menghapus semua interaksi yang urutan 3 atau 4.

— Frank Harrell

Apa yang salah dengan menghapus hanya beberapa interaksi pada urutan tertentu?

— user1205901

3

Jika Anda memiliki pesanan yang telah ditentukan sebelumnya yang tidak ditentukan dengan melihat data, maka Anda boleh saja melakukannya. Secara umum Anda akan memiliki masalah co-linearity dan multiplicity ketika membuat beberapa keputusan menggunakan beberapa nilai-P.

— Frank Harrell

2

Saya merasa jawaban ini tidak jelas, dan hanya sebagian yang menjawab pertanyaan. Memang, jawaban ini menyatakan bahwa perlu memodelkan efek utama, tetapi tidak menjawab apakah valid untuk mundur hanya untuk fokus pada interaksi, yang itu dan digunakan dalam beberapa model seperti gPPI (lihat jawaban saya di bawah).

— Gaborous

37

Anda bertanya apakah itu berlaku. Izinkan saya memberikan contoh umum, yang penjelasannya mungkin menyarankan pendekatan analitik tambahan untuk Anda.

Contoh paling sederhana dari suatu interaksi adalah model dengan satu variabel dependen dan dua variabel independen , dalam bentuk $Z$ $X$ $Y$

Z = α + β^{'} X + γ^{'} Y + δ^{'} X Y + ε,

$Z = \alpha + \beta' X + \gamma' Y + \delta' X Y + \varepsilon,$

dengan variabel istilah acak yang tidak memiliki ekspektasi nol, dan menggunakan parameter dan . Seringkali ada gunanya memeriksa apakah kira kira , karena ekspresi yang secara aljabar setara dari model yang sama adalah $\varepsilon$ $\alpha, \beta', \gamma',$ $\delta'$ $\delta'$ $\beta' \gamma'$

Z = α (1 + β X + γ Y + δ X Y) + ε

$Z = \alpha \left(1 + \beta X + \gamma Y + \delta X Y \right) + \varepsilon$

= α (1 + β X) (1 + γ Y) + α (δ - β γ) X Y + ε

$= \alpha \left(1 + \beta X \right) \left(1 + \gamma Y \right) + \alpha \left( \delta - \beta \gamma \right) X Y + \varepsilon$

(di mana , dll). $\beta' = \alpha \beta$

Dari mana, jika ada alasan untuk mengira , kita dapat menyerapnya dalam istilah kesalahan . Ini tidak hanya memberikan "interaksi murni", tetapi juga tanpa istilah yang konstan. Ini pada gilirannya sangat menyarankan untuk mengambil logaritma. Beberapa heteroskedastisitas dalam residu - yaitu, kecenderungan residu yang terkait dengan nilai lebih besar lebih besar dalam nilai absolut daripada rata-rata - juga akan menunjukkan arah ini. Kami kemudian ingin mengeksplorasi formulasi alternatif $\left( \delta - \beta \gamma \right) \sim 0$ $\varepsilon$ $Z$

\log (Z) = \log (α) + \log (1 + β X) + \log (1 + γ Y) + τ

$\log(Z) = \log(\alpha) + \log(1 + \beta X) + \log(1 + \gamma Y) + \tau$

dengan kesalahan acak iid . Lebih jauh, jika kita mengharapkan dan menjadi besar dibandingkan dengan , kita hanya akan mengusulkan model $\tau$ $\beta X$ $\gamma Y$ $1$

\log (Z) = (\log (α) + \log (β) + \log (γ)) + \log (X) + \log (Y) + τ

$\log(Z) = \left(\log(\alpha) + \log(\beta) + \log(\gamma)\right) + \log(X) + \log(Y) + \tau$

= η + \log (X) + \log (Y) + τ .

$= \eta + \log(X) + \log(Y) + \tau.$

Model baru ini hanya memiliki satu parameter alih-alih empat parameter ( , , dll.) Yang tunduk pada hubungan kuadratik ( ), penyederhanaan yang cukup besar. $\eta$ $\alpha$ $\beta'$ $\delta' = \beta' \gamma'$

Saya tidak mengatakan bahwa ini perlu atau bahkan satu-satunya langkah yang harus diambil, tetapi saya menyarankan bahwa penataan ulang aljabar model seperti ini biasanya layak dipertimbangkan setiap kali interaksi saja tampak signifikan.

Beberapa cara luar biasa untuk mengeksplorasi model dengan interaksi, terutama dengan hanya dua dan tiga variabel independen, muncul dalam bab 10 - 13 dari Tukey's EDA .

— whuber
sumber

Bisakah Anda memberikan contoh kapan Anda bisa berasumsi

akan mendekati nol? Sulit bagi saya untuk memikirkan istilah-istilah itu sehubungan dengan istilah aslinya dan apa artinya.

δ - β γ

$\delta - \beta \gamma$

— djhocking

@djhocking Situasi apa pun di mana formulasi alternatif adalah model yang baik akan selalu menyiratkan

pada model pertama. Kasus khusus adalah model akhir, yang merupakan hubungan linear sederhana antara

dan log

dan

, sama dengan hubungan multiplikasi

pada skala asli. Hubungan seperti berlimpah di alam - itu hanya berkata

secara langsung dan secara terpisah lurus dengan baik

dan

.

α (δ - β γ) \approx 0

$\alpha(\delta-\beta\gamma)\approx 0$

\log (Z)

$\log(Z)$

X

$X$

Y

$Y$

Z \propto X Y

$Z \propto XY$

Z

$Z$

X

$X$

Y

$Y$

— Whuber

30

Meskipun sering dinyatakan dalam buku teks bahwa seseorang tidak boleh memasukkan interaksi dalam model tanpa efek utama yang sesuai, ada contoh di mana ini akan masuk akal. Saya akan memberi Anda contoh paling sederhana yang bisa saya bayangkan.

Misalkan subyek secara acak ditugaskan untuk dua kelompok diukur dua kali, sekali pada awal (yaitu, tepat setelah pengacakan) dan satu kali setelah kelompok T menerima beberapa jenis pengobatan, sedangkan kelompok C tidak. Kemudian model tindakan berulang untuk data ini akan mencakup efek utama untuk kesempatan pengukuran (variabel dummy yaitu 0 untuk awal dan 1 untuk tindak lanjut) dan istilah interaksi antara dummy kelompok (0 untuk C, 1 untuk T ) dan waktu dummy.

Model mencegat kemudian memperkirakan skor rata-rata subjek pada awal (terlepas dari kelompok mereka berada di). Koefisien untuk dummy kesempatan pengukuran menunjukkan perubahan pada kelompok kontrol antara awal dan tindak lanjut. Dan koefisien untuk istilah interaksi menunjukkan seberapa besar / kecil perubahan itu pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Di sini, tidak perlu untuk memasukkan efek utama untuk kelompok, karena pada awal, kelompok-kelompok tersebut setara dengan definisi karena pengacakan.

Orang tentu saja dapat berpendapat bahwa efek utama untuk kelompok masih harus dimasukkan, sehingga, jika pengacakan gagal, ini akan diungkapkan oleh analisis. Namun, itu setara dengan menguji sarana dasar dari dua kelompok terhadap satu sama lain. Dan ada banyak orang yang tidak menyukai pengujian untuk perbedaan awal dalam studi acak (tentu saja, ada juga banyak yang merasa bermanfaat, tetapi ini adalah masalah lain).

— Wolfgang
sumber

4

Masalah muncul ketika pengukuran waktu nol (baseline) digunakan sebagai variabel respons pertama. Baseline sering digunakan sebagai kriteria entri untuk penelitian ini. Sebagai contoh, sebuah penelitian mungkin mendaftarkan pasien dengan tekanan darah sistolik (bp)> 140, kemudian secara acak menjadi 2 bp perawatan dan mengikuti bps. Awalnya, bp memiliki distribusi terpotong dan pengukuran selanjutnya akan lebih simetris. Itu berantakan untuk memodelkan 2 bentuk distribusi dalam model yang sama. Ada banyak alasan lain untuk memperlakukan baseline sebagai kovariat awal.

— Frank Harrell

3

Itu poin yang bagus, tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa ini bukan masalah. Bahkan, tampaknya ada lebih banyak kerugian menggunakan skor awal sebagai kovariat. Lihat: Liu, GF, et al. (2009). Haruskah baseline menjadi variabel kovariat atau dependen dalam analisis perubahan dari baseline dalam uji klinis? Statistik dalam Kedokteran, 28, 2509-2530.

— Wolfgang

3

Saya sudah membaca makalah itu. Itu tidak meyakinkan, dan Liu belum mempelajari berbagai macam situasi uji klinis yang saya jelaskan. Lebih banyak argumen ada di biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/pub/Main/RmS/course2.pdf dalam bab tentang analisis data serial (longitudinal).

— Frank Harrell

1

Terima kasih untuk tautannya. Saya berasumsi Anda merujuk pada diskusi di bawah 8.2.3. Itulah beberapa poin menarik, tapi saya pikir ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Saya yakin makalah yang ditulis oleh Liu et al. juga bukan jawaban pamungkas, tetapi ia menyarankan misalnya bahwa tidak normalnya nilai-nilai dasar bukanlah masalah yang krusial. Mungkin ini adalah sesuatu untuk item diskusi yang terpisah, karena tidak secara langsung berhubungan dengan pertanyaan OP.

— Wolfgang

2

Ya, itu tergantung pada jumlah yang tidak normal. Mengapa bergantung pada nasib baik ketika merumuskan model? Ada juga banyak alasan filosofis murni untuk memperlakukan waktu nol pengukuran sebagai pengukuran dasar (lihat kutipan dari Senn dan Rochon dalam catatan saya).

— Frank Harrell

19

Alasan untuk menjaga efek utama dalam model adalah untuk pengidentifikasian. Oleh karena itu, jika tujuannya adalah kesimpulan statistik tentang masing-masing efek, Anda harus menyimpan efek utama dalam model. Namun, jika tujuan pemodelan Anda semata-mata untuk memprediksi nilai-nilai baru, maka sangat sah untuk hanya menyertakan interaksi jika itu meningkatkan akurasi prediksi.

— Galit Shmueli
sumber

5

Bisakah Anda menjadi sedikit lebih eksplisit tentang masalah pengidentifikasian?

— ocram

6

Saya tidak percaya bahwa model yang menghilangkan efek utama tidak dapat diidentifikasi. Mungkin maksud Anda "interpretabilitas" daripada "pengidentifikasian" (yang merupakan istilah teknis dengan definisi yang tepat)

— JMS

6

@ JMS: Ya, itu membunuh interpretabilitas. Namun, istilah "pengidentifikasian" digunakan secara berbeda oleh ahli statistik dan ilmuwan sosial. Maksud saya yang terakhir, di mana (secara longgar) Anda ingin mengidentifikasi setiap parameter statistik dengan konstruk tertentu. Dengan menjatuhkan efek utama Anda tidak lagi dapat mencocokkan konstruk dengan parameter.

— Galit Shmueli

13

ini tersirat dalam banyak jawaban yang diberikan orang lain tetapi intinya adalah bahwa model dengan istilah produk tetapi tanpa moderator & prediktor hanyalah model yang berbeda. Cari tahu apa artinya masing-masing mengingat proses yang Anda modelkan dan apakah model tanpa moderator & prediktor lebih masuk akal mengingat teori atau hipotesis Anda. Pengamatan bahwa istilah produk signifikan tetapi hanya ketika moderator & prediktor tidak dimasukkan tidak memberi tahu Anda apa-apa (kecuali mungkin bahwa Anda memancing untuk "signifikansi") tanpa penjelasan yang masuk akal mengapa masuk akal untuk meninggalkannya .

— dmk38
sumber

Saya datang ke sini untuk menyelidiki interpretasi efek utama di hadapan istilah interaksi yang signifikan dan jawaban ini sangat membantu. Terima kasih!

— Patrick Williams

9

Bisa dibilang, itu tergantung pada apa Anda menggunakan model untuk. Tetapi saya belum pernah melihat alasan untuk tidak menjalankan dan mendeskripsikan model dengan efek utama, bahkan dalam kasus di mana hipotesisnya hanya tentang interaksi.

— Michael Bishop
sumber

Bagaimana jika interaksi hanya signifikan ketika efek utama tidak ada dalam model?

— Glen

3

@ Glen - Ada banyak hal untuk dipikirkan selain signifikansi statistik. Lihat ini . Lebih baik untuk memeriksa kesesuaian model keseluruhan Anda (plot residu Anda terhadap prediksi Anda untuk setiap model yang Anda cocok), teori Anda, dan motivasi Anda untuk pemodelan.

— Michael Bishop

7

Saya akan meminjam paragraf dari buku Pengantar analisis survival menggunakan Stata oleh M.Cleves, R.Gutierrez, W.Gould, Y.Marchenko diedit oleh Stata tekan untuk menjawab pertanyaan Anda.

Sudah umum untuk membaca bahwa efek interaksi harus dimasukkan dalam model hanya ketika efek utama yang sesuai juga dimasukkan, tetapi tidak ada yang salah dengan menyertakan efek interaksi sendiri. [...] Tujuan seorang peneliti adalah untuk menentukan apa yang mungkin benar untuk data dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi dan tidak hanya mengikuti resep.

— andrea
sumber

3

Nasihat yang benar-benar mengerikan.

— Frank Harrell

3

@ Frank, maukah Anda memperluas komentar Anda? Di depannya, "parameterisasi apa yang mungkin benar untuk data" masuk akal.

— Whuber

6

Lihat stats.stackexchange.com/questions/11009/… . Data tidak mampu memberi tahu Anda apa yang benar, dan pendekatan semacam itu sangat tergantung pada asal pengukuran untuk variabel yang dikalikan. Menilai efek interaksi terisolasi suhu di Fahrenheit akan memberikan gambaran yang berbeda daripada jika menggunakan Celcius.

— Frank Harrell

@ Frank: Terima kasih, saya menemukannya :-). Sekarang bagian dari utas ini.

— whuber

7

Baik x dan y akan dikorelasikan dengan xy (kecuali Anda telah mengambil tindakan khusus untuk mencegah hal ini dengan menggunakan pemusatan). Jadi, jika Anda memperoleh efek interaksi yang substansial dengan pendekatan Anda, kemungkinan akan berjumlah satu atau lebih efek utama yang menyamar sebagai interaksi. Ini tidak akan menghasilkan hasil yang jelas dan dapat ditafsirkan. Yang diinginkan adalah sebaliknya untuk melihat seberapa banyak interaksi dapat menjelaskan di atas dan di atas apa efek utama dilakukan, dengan memasukkan x , y , dan (lebih disukai dalam langkah berikutnya) xy .

Mengenai istilah: ya, β 0 disebut "konstan." Di sisi lain, "parsial" memiliki makna khusus dalam regresi dan jadi saya tidak akan menggunakan istilah itu untuk menggambarkan strategi Anda di sini.

Beberapa contoh menarik yang akan muncul sekali di bulan biru dijelaskan di utas ini .

— rolando2
sumber

7

Saya akan menyarankan itu hanyalah kasus khusus ketidakpastian model. Dari perspektif Bayesian, Anda hanya memperlakukan ini dengan cara yang persis sama dengan Anda memperlakukan segala jenis ketidakpastian lainnya, dengan cara:

Menghitung probabilitasnya, jika itu adalah objek yang menarik
Mengintegrasikan atau membuat rata-rata, jika itu tidak menarik, tetapi mungkin masih mempengaruhi kesimpulan Anda

H_{i n t} : The interaction between A and B is significant

$\newcommand{\int}{\mathrm{int}}H_{\int}:\text{The interaction between A and B is significant}$ Saya akan mengatakan bahwa meskipun tidak didefinisikan secara tepat, ini adalah pertanyaan yang ingin Anda jawab di sini. Dan perhatikan bahwa bukan pernyataan verbal seperti di atas yang "mendefinisikan" hipotesis, tetapi persamaan matematika juga. Kami memiliki beberapa data , dan informasi sebelumnya , maka kami cukup menghitung: (catatan kecil: tidak peduli berapa kali saya menulis persamaan ini, selalu membantu saya memahami masalah dengan lebih baik. Aneh). Kuantitas utama untuk dihitung adalah kemungkinan , ini tidak membuat referensi ke model, sehingga model harus telah dihapus menggunakan hukum probabilitas total:

D

$D$

I

$I$

P (H_{i n t} | D I) = P (H_{i n t} | I) \frac{P (D | H_{i n t} I)}{P (D | I)}

$P(H_{\int}|DI)=P(H_{\int}|I)\frac{P(D|H_{\int}I)}{P(D|I)}$

P (D | H_{i n t} I)

$P(D|H_{int}I)$

P (D | H_{i n t} I) = \sum_{m = 1}^{N_{M}} P (D M_{m} | H_{i n t} I) = \sum_{m = 1}^{N_{M}} P (M_{m} | H_{i n t} I) P (D | M_{m} H_{i n t} I)

$P(D|H_{\int}I)=\sum_{m=1}^{N_{M}}P(DM_{m}|H_{\int}I)=\sum_{m=1}^{N_{M}}P(M_{m}|H_{\int}I)P(D|M_{m}H_{\int}I)$ Di mana

M_{m}

$M_{m}$ mengindeks model mth, dan

N_{M}

$N_{M}$ adalah jumlah model yang dipertimbangkan. Istilah pertama adalah "bobot model" yang mengatakan seberapa banyak data dan informasi sebelumnya mendukung model ke-m. Istilah kedua menunjukkan seberapa banyak model ke-1 mendukung hipotesis. Memasukkan persamaan ini kembali ke teorema Bayes yang asli memberikan:

P (H_{i n t} | D I) = \frac{P (H_{i n t} | I)}{P (D | I)} \sum_{m = 1}^{N_{M}} P (M_{m} | H_{i n t} I) P (D | M_{m} H_{i n t} I)

$P(H_{\int}|DI)=\frac{P(H_{\int}|I)}{P(D|I)}\sum_{m=1}^{N_{M}}P(M_{m}|H_{\int}I)P(D|M_{m}H_{int}I)$

= \frac{1}{P (D | I)} \sum_{m = 1}^{N_{M}} P (D M_{m} | I) \frac{P (M_{m} H_{i n t} D | I)}{P (D M_{m} | I)} = \sum_{m = 1}^{N_{M}} P (M_{m} | D I) P (H_{i n t} | D M_{m} I)

$=\frac{1}{P(D|I)}\sum_{m=1}^{N_{M}}P(DM_{m}|I)\frac{P(M_{m}H_{\int}D|I)}{P(DM_{m}|I)}=\sum_{m=1}^{N_{M}}P(M_{m}|DI)P(H_{\int}|DM_{m}I)$

Dan Anda dapat melihat dari sini bahwa adalah "kesimpulan bersyarat" dari hipotesis di bawah model ke-m (ini biasanya semua yang dipertimbangkan, untuk model "terbaik" yang dipilih. ). Perhatikan bahwa analisis standar ini dibenarkan setiap kali - model "jelas terbaik" - atau setiap kali - semua model memberikan kesimpulan yang sama / mirip. Namun jika tidak ada yang terpenuhi, maka Teorema Bayes mengatakan prosedur terbaik adalah untuk rata-rata hasilnya, menempatkan bobot yang lebih tinggi pada model yang paling didukung oleh data dan informasi sebelumnya. $P(H_{\int}|DM_{m}I)$ $P(M_{m}|DI)\approx 1$ $P(H_{\int}|DM_{j}I)\approx P(H_{\int}|DM_{k}I)$

— probabilityislogic
sumber

5

Sangat jarang ide yang baik untuk memasukkan istilah interaksi tanpa efek utama yang terlibat di dalamnya. David Rindskopf dari CCNY telah menulis beberapa makalah tentang kejadian langka itu.

— Peter Flom
sumber

5

Ada berbagai proses di alam yang hanya melibatkan efek interaksi dan hukum yang menggambarkannya. Misalnya hukum Ohm. Dalam psikologi Anda memiliki misalnya model kinerja Vroom (1964): Kinerja = Kemampuan x Motivasi. Sekarang, Anda mungkin berharap menemukan efek interaksi yang signifikan ketika hukum ini benar. Dengan menyesal, ini bukan masalahnya. Anda mungkin dengan mudah menemukan dua efek utama dan efek interaksi yang tidak signifikan (untuk demonstrasi dan penjelasan lebih lanjut lihat Landsheer, van den Wittenboer dan Maassen (2006), Social Science Research 35, 274-294). Model linear tidak cocok untuk mendeteksi efek interaksi; Ohm mungkin tidak pernah menemukan hukumnya ketika dia menggunakan model linier.

Akibatnya, menafsirkan efek interaksi dalam model linier menjadi sulit. Jika Anda memiliki teori yang memprediksi efek interaksi, Anda harus memasukkannya meskipun tidak signifikan. Anda mungkin ingin mengabaikan efek utama jika teori Anda mengecualikannya, tetapi Anda akan menemukan itu sulit, karena efek utama yang signifikan sering ditemukan dalam kasus mekanisme penghasil data sejati yang hanya memiliki efek multiplikasi.

Jawaban saya adalah: Ya, bisa berlaku untuk memasukkan interaksi dua arah dalam model tanpa menyertakan efek utama. Model linier adalah alat yang sangat baik untuk memperkirakan hasil dari berbagai macam mekanisme penghasil data, tetapi formula mereka tidak dapat dengan mudah diartikan sebagai deskripsi yang valid dari mekanisme penghasil data.

— Hans Landsheer
sumber

4

Yang ini rumit dan terjadi pada saya di proyek terakhir saya. Saya akan menjelaskannya dengan cara ini: katakanlah Anda memiliki variabel A dan B yang keluar signifikan secara independen dan dari segi bisnis Anda berpikir bahwa interaksi A dan B tampaknya baik. Anda memasukkan interaksi yang keluar menjadi signifikan tetapi B kehilangan signifikansinya. Anda akan menjelaskan model Anda pada awalnya dengan menunjukkan dua hasil. Hasilnya akan menunjukkan bahwa awalnya B adalah signifikan tetapi ketika dilihat dalam terang A kehilangan kemilau nya. Jadi B adalah variabel yang baik tetapi hanya jika dilihat dari berbagai tingkat A (jika A adalah variabel kategori). Seperti mengatakan Obama adalah pemimpin yang baik jika dilihat dari sudut pandang tentara SEAL-nya. Jadi cap Obama * akan menjadi variabel yang signifikan. Namun Obama ketika dilihat sendiri mungkin tidak sepenting itu. (Jangan tersinggung Obama, hanya sebuah contoh.)

— ayush biyani
sumber

1

Ini agak sebaliknya. Interaksi (yang menarik) hanya signifikan ketika efek utama tidak ada dalam model.

— Glen

3

F = m * a, gaya sama dengan percepatan kali massa.

Itu tidak direpresentasikan sebagai F = m + a + ma, atau kombinasi linear lainnya dari parameter tersebut. Memang, hanya interaksi antara massa dan akselerasi yang akan masuk akal secara fisik.

— nick michalak
sumber

2

Apa yang berlaku untuk persamaan fisika yang tidak dapat dibantah yang tidak memiliki ruang untuk variabilitas tidak selalu berlaku atau tidak harus benar atau akurat atau produktif ketika memodelkan data yang ditandai oleh variabilitas.

— rolando2

2

Apakah pernah valid untuk memasukkan interaksi dua arah tanpa efek utama?

Ya itu bisa valid dan bahkan perlu. Jika misalnya dalam 2. Anda akan memasukkan faktor untuk efek utama (perbedaan rata-rata kondisi biru vs merah) ini akan membuat model lebih buruk.

Bagaimana jika hipotesis Anda hanya tentang interaksi, apakah Anda masih perlu memasukkan efek utama?

Hipotesis Anda mungkin benar independen di mana ada efek utama. Tetapi model tersebut mungkin membutuhkannya untuk menggambarkan proses yang mendasarinya. Jadi ya, Anda harus mencoba dengan dan tanpa.

Catatan: Anda harus memusatkan kode untuk variabel independen "kontinu" (pengukuran dalam contoh). Kalau tidak, koefisien interaksi dalam model tidak akan didistribusikan secara simetris (tidak ada koefisien untuk pengukuran pertama dalam contoh).

— Sol Hator
sumber

1

Jika variabel yang dipermasalahkan bersifat kategorikal, maka termasuk interaksi tanpa efek utama hanyalah reparameterisasi model, dan pilihan parameterisasi tergantung pada apa yang ingin Anda capai dengan model Anda. Berinteraksi variabel kontinu dengan variabel kontinyu lainnya dengan variabel kategori adalah cerita yang berbeda. Lihat: lihat faq ini dari Lembaga Penelitian dan Pendidikan Digital UCLA

— David Beede
sumber

1

Ya ini bisa valid, meskipun jarang. Tetapi dalam hal ini Anda masih perlu memodelkan efek utama, yang selanjutnya akan Anda kemunduran.

Memang, dalam beberapa model, hanya interaksi yang menarik, seperti pengujian obat / model klinis. Ini misalnya adalah dasar dari model Generalized PsychoPhysiological Interaksi (gPPI) model: di y = ax + bxh + chmana x/yvoxels / daerah yang menarik dan hdesain blok / peristiwa.

Dalam model ini, keduanya adan cakan mundur, hanya bakan disimpan untuk inferensi (koefisien beta). Memang, keduanya adan cmewakili aktivitas palsu dalam kasus kami, dan hanya bmewakili apa yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas palsu, interaksi dengan tugas.

— gaborous
sumber

1

Jawaban singkatnya: Jika Anda memasukkan interaksi dalam efek tetap, maka efek utama secara otomatis termasuk apakah Anda secara spesifik memasukkannya ke dalam kode Anda . Satu-satunya perbedaan adalah parametrization Anda, yaitu, apa arti parameter dalam model Anda (misalnya, apakah mereka berarti kelompok atau apakah mereka berbeda dari tingkat referensi).

$AB$ $A + B + AB$ $A$ $B$

$Y \sim \mathcal N(\xi , \sigma^2 I_n )$ $X_A$ $X_B$ $X_{AB}$ $\xi \in$ $\{X_A, X_B, X_{AB}\}$ $\xi \in$ $\{X_{AB}\}$ $\{X_{AB}\} =$ $\{X_A, X_B, X_{AB}\}$

Saya baru saja melihat bahwa David Beede memberikan jawaban yang sangat mirip (permintaan maaf), tetapi saya pikir saya akan menyerahkan ini kepada mereka yang menanggapi dengan baik perspektif aljabar linier.

— Ketil BT
sumber