Menggunakan jendela bergulir dalam regresi deret waktu

Saya belajar tentang regresi. Saya telah melakukan beberapa regresi cross sectional yang baik-baik saja. Saya baru-baru ini melakukan regresi deret waktu sederhana. Jadi saya memiliki vektor ay & x masing-masing berisi 1000 pengamatan.

Saya melakukan regresi sederhana di excel yang saya pikir baik-baik saja. Namun tutor online saya mengirim email kepada saya setelah saya mengirim hasilnya menanyakan jendela bergulir apa yang saya gunakan? Saya sepertinya tidak mengikuti. Saya telah mengirim email kembali tetapi menerima balasan di luar kantor dan saya ingin mengerti apa yang dia maksud.

Apakah hanya daripada menggunakan semua 1000 pengamatan bahwa saya harus menggunakan 50 pengamatan pertama (jadi 1:49) untuk regresi kemudian lakukan regresi lain menggunakan obs (2:50)?

Pemahaman saya adalah bahwa selama data dalam vektor saya disusun dengan benar (dalam kasus saya tanggal saya) maka regresi harus dilakukan dengan cara yang sama dengan regresi cross sectional - apakah saya salah?

Melakukan regresi bergilir (regresi dengan jendela waktu bergulir) berarti, bahwa Anda melakukan regresi berulang kali, dengan subsampel sampel penuh asli Anda.

• Misalnya Anda dapat melakukan regresi menggunakan windows dengan ukuran masing-masing 50, yaitu dari 1:50, kemudian dari 51: 100 dll.

• Pendekatan lain adalah menerapkan windows yang tumpang tindih dengan ukuran masing-masing 50. Jadi misalnya menggunakan 1:50, lalu 41:90 dll. (Memotong 10 elemen terakhir di setiap regresi subsampel yang berhasil).

Sebagai hasilnya, Anda akan menerima serangkaian waktu dari koefisien regresi Anda, yang kemudian dapat Anda analisis.

Pendekatan mana yang harus diikuti sangat tergantung pada konteks Anda dan tujuan penelitian Anda.