1
Memahami rumus diferensiasi fraksional
Saya memiliki waktu seri dan saya ingin model itu sebagai proses ARFIMA (alias Farima). Jika y t terintegrasi dari (pecahan) agar d , saya ingin fraksional-perbedaan itu untuk membuatnya diam.ytyty_tytyty_tddd Pertanyaan : apakah rumus berikut ini mendefinisikan pembeda fraksional benar? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+ . . .+(−1)k+1d(d- 1 ) ⋅ ...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt: =yt-dyt-1+d(d-1)2!yt-2-d(d-1)(d-2)3!yt-3+...+(-1)k+1d(d-1)⋅...⋅(d-k)k!yt-k+...\Delta^d y_t …