Pertanyaan yang diberi tag «joint-distribution»

Saya membaca dalam Time Series John Cochrane untuk Ekonomi Makro dan Keuangan bahwa: Autocovariance dapat sepenuhnya menandai rangkaian waktu [distribusi bersama]. Saya tidak sepenuhnya memahami hubungan antara kovarian dan distribusi bersama di sini. Bisakah seseorang tolong jelaskan itu?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

Misalkan kita memiliki variabel acak X1X1X_1 didistribusikan sebagai U[ 0 , 1 ]U[0,1]U[0,1] dan X2X2X_2 didistribusikan sebagai U[ 0 ,X1]U[0,X1]U[0,X_1]dimana U[ a , b ]U[Sebuah,b]U[a,b] berarti distribusi seragam dalam interval [ a , b ][Sebuah,b][a,b]. Saya dapat menghitung pdf gabungan dari (X1,X2)(X1,X2)(X_1,X_2) dan pdf marginal dari X1X1X_1. p (x1,x2) =1x1, …

8 pdf  marginal  joint-distribution