Pertanyaan yang diberi tag «vecm»

Saya bingung tentang Vector Error Correction Model ( VECM ). Latar belakang teknis: VECM menawarkan kemungkinan untuk menerapkan Vector Autoregressive Model ( VAR ) ke seri waktu multivarian terintegrasi. Dalam buku teks mereka menyebutkan beberapa masalah dalam menerapkan VAR ke deret waktu terintegrasi, yang paling penting adalah yang disebut regresi …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Saya mencoba memahami metode Johansen yang lebih baik sehingga saya mengembangkan contoh 3.1 yang diberikan oleh buku Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics di mana kami memiliki tiga proses: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} jadi vektor kointegrasi harus [a, -1, 0] dan …

9 self-study  cointegration  vecm