Pertanyaan yang diberi tag «continuous-time»

Dalam ekonomi waktu diskrit standar dengan sejumlah negara terbatas, nnn , ekonomi pasar lengkap hanyalah ekonomi dengan nnn aset independen (Pikirkan Ljunqvist dan Sargent Bab 8). Ini karena nnn aset independen cukup untuk menjangkau rangkaian negara bagian besok. Saya berdiskusi dengan seorang profesor minggu lalu di mana ia menyatakan bahwa …

15 macroeconomics  mathematical-economics  continuous-time  complete-markets 

Sastra: Lihat Chang (1988) untuk bagian teoretis dan Achdou et al. (2015) untuk bagian numerik masing-masing. Model Pertimbangkan masalah pertumbuhan optimal stokastik berikut dalam notasi per kapita. semua yang standar kecuali untuk dz yang merupakan peningkatan proses Wiener standar, yaitu z (t) \ sim \ mathcal {N} (0, t) . …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Adakah yang tahu referensi bagus untuk mempelajari pemrograman dinamis kontinu-waktu? Referensi tidak harus berupa buku. Mereka juga bisa menjadi tautan ke sumber daya online. Tautan ke diskusi yang jelas dan ringkas bahkan hanya dasar-dasar akan sangat membantu.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

Saya punya beberapa pertanyaan tentang bukti dalam Lampiran A dari Sannikov (2007), Game dengan Tindakan Yang Tidak Dapat Diobservasi secara Sempurna dalam Waktu Berkala . Dalam lemma 4, ketika ia menunjukkan kontinuitas Lipschitz dari di θ , ia memperoleh fungsi bantu F ( θ ′ ) , mengambil turunannya, dan …

8 game-theory  continuous-time  repeated-games